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第十三章 风险决策与风险管理 §1 风险决策准则 §2 决策树在技术经济评价中的应用 §3 不确定条件下的决策准则 §4 风险管理 掌握风险决策准则及其应用； 掌握决策树在技术经济分析中的应用； 熟悉不确定型决策的准则和应用； 了解风险管理的一般策略和方法。 风险决策准则 不确定条件下的决策准则 决策树技术的应用 应用决策树技术进行多级决策 不确定条件下的决策 §1 风险决策准则 一、满意度准则（最适化准则） 最优准则是理想化的准则，在实际工作中，决策者往往只能把目标定在满意的标准上，以此选择能达到这一目标的最大概率方案，亦即选择出相对最优方案。因此，满意度准则是决策者想要达到的收益水平，或想要避免损失的水平。 【例13-1】：设有下表的决策问题，有三个备选方案和四个自然状态，各种自然状态的概率如表所示，表中的数据为损益值。如果满意度准则如下： （a）可能结果有机会至少等于5；（b）可能损失不大于-1。 解：按（a）来选择时，方案2和方案3有等于或大于5的可能收益，这些收益值的概率分别为0.3和0.5，根据满意准则，应选方案3，因为5的概率最大。按（b）来选择时，只有方案1的负值不超过-1，所以选择方案1。 二、最大可能准则 从各状态中选择一个概率最大的状态来进行决策（因为一个事件，其概率越大，发生的可能性就越大）。这样实质上是将风险型决策问题当作确定型决策问题来对待。 【例13-2】：设有下表的决策问题，有三个备选方案和四个自然状态，各种自然状态的概率如表所示，表中的数据为损益值。试按最大可能准则决策。 　解：最大可能状态是Ｓ１，其概率是０．５。在Ｓ１的自然状态下，方案３的收益最好，故选方案３。 三、期望值准则 期望值准则就是把每个策略方案的损益值视为离散型随机 变量，求出它的期望值，并以此作为方案比较选优的依据。 各策略方案损益值的期望值按下式计算： 式中：E(Ai)—第i个策略方案损益值的期望值； Rij—第i个策略方案在第j种状态下的损益值； P(Sj)—第j种状态发生的概率。 【例13-3】：设有下表的决策问题，有三个备选方案和四个自然状态，各种自然状态的概率如表所示，表中的数据为损益值。用期望值准则决策。 解：各方案期望值如下：应选期望值最大的方案２。 四、期望值方差准则 该准则就是把各策略方案损益值的期望值和方差转化为一个标准（即期望值方差）来进行决策。 各策略方案损益值的期望值方差按下式计算： 　 　式中：Qi—第i个策略方案损益值的期望值方差； β—风险厌恶系数，取值范围从0到1，越厌恶风险，取值越大。 　　　　Ａ［ｘ］ —损益值的标准差。 §2 决策树在技术经济评价中的应用 一、概述 1. 决策树技术的含义 是把方案的一系列因素按它们的相互关系用树状结构表示出来，再按一定程序进行优选和决策的技术方法。 2. 决策树技术的优点 （1）便于有次序、有步骤、直观而又周密地考虑问题； （2）便于集体讨论和决策； （3）便于处理复杂问题的决策。 3. 决策树图及符号说明 4. 决策树的计算和决策 二、决策树技术的应用 1、运用决策树技术进行决策的步骤 （1）绘制决策树图； （2）预计可能事件（可能出现的自然状态）及其发生的概率； （3）计算各策略方案的损益期望值； （4）比较各策略方案的损益期望值，进行择优决策。若决策目标是效益，应取期望值大的方案；若决策目标是费用或损失，应取期望值小的方案。 2. 单级决策（有一个决策点的决策）示例 超链接 3. 多级决策（有两个或以上决策点的决策）示例 超链接 §3 不确定条件下的决策准则 一、最大最小或最小最大准则（悲观准则） 1. 最小最大准则（对收益而言） 2. 最大最小准则（对费用或损失而言） 　【例13-6】：设有下表的决策问题，有三个备选方案和四个自然状态，各种自然状态的概率如表所示，表中的数据为损益值。 （１）若按照最小最大准则，则三个方案在四种状态下的最小收益分别为：－１、－４、－２，最大的为－１，故策略方案Ａ最为有利。 　　（２）若按照最大最小准则，则三个方案在四种状态下的最大收益分别为：３、６、５，最小的为３，故策略方案Ａ最为有利。 二、最大最大或最小最小准则（乐观准则） 1. 最大最大准则（对收益而言） 2. 最小最小准则（对费用或损失而言） 三、赫威茨准则（Hurwice） C＝α×（最乐观结果）+（1－α）×（最悲观结