第一章 鞅 第三节 离鞅基本不等式.docVIP

第三节 离散鞅的基本不等式 定义1-3-1 若为可积适应序列，且对每个 则称为鞅差（或下鞅差）序列。 命题1-3-1 若为鞅（或下鞅），，则为鞅差（或下鞅差）序列。反之，为鞅差（或下鞅差）序列，，则为鞅（或下鞅）。 证明：设为鞅序列，则 又设为鞅差，则 故为鞅。（习题1-3-1，证明下鞅差的情形） 定义1-3-2 设随机序列，若，且当时，，则称为可料的。 定义1-3-3（鞅变换） 若，为随机变量序列，定义新的序列 （1-3-1） 则记。 定理1-3-1 若为鞅（下鞅），为可料的（非负可料的），则是鞅（下鞅）。 证明：由式（1-3-1）可知，是对可测的，因而是适应的，又因为 ，所以， 所以是鞅（下鞅）。（习题1-3-2，证明下鞅的情形）。 END 推论1-3-1 若为鞅（下鞅），为停时，则必是鞅（下鞅）。 证明：取则。因为，所以 ，，，，，故是可料的，非负有下界的。若 若，则 所以，故为鞅。（习题1-3-3 证明下鞅的情形） END 定理1-3-2 （有界停时定理）设为下鞅（鞅），,为有界停时，且,则 。 证明：设，则是非负可料的，所以是下鞅（鞅）。实际上，在推论1-3-1中我们已经证明了，故，从而。同时，我们令，故。此外，因为，所以，于是 （3-2） 任取，记和为和在上的限制，另取，则是有界停时（习题1-3-4），且，则，，将替代不等式（3-2）中的，，得到， 由条件期望的定义可知 （习题1-3-4 证明鞅的情况） END 推论1-3-2 设为下鞅（鞅），,为有界停时，则 证明：因为,为有界停时，所以也是有界停时，于是 因为，由定理1-3-2知，，所以 时， ， 当时， ， 所以 END 推论1-3-3 设为下鞅（鞅），，则 证明： 因为，由定理1-3-2知 又因为，定理1-3-2知 所以 又 再令，由引理得 。 END 定理1-3-3 （极值不等式）设为下鞅，则对有 （Ⅰ） （Ⅱ） （Ⅲ） 证明：取，则为停时，由定理1-3-2知，于是 得 取，则也是停时，且，同样有定理1-3-2知 故 （习题1-3-5证明（Ⅲ）式） END 推论1-3-4 设为鞅，，则 证明：因为是鞅，为下鞅，故 注1-3-1 机序列，记 定理1-3-4 设为非负下鞅，是上的任意非降右连续函数，,则有 证明：因为 所以 时， 令，对上式从1到求和，得 定理1-3-5 设为非负下鞅，则对任意的，有 证明：令则，取，由定理1-3-4知 ， 于是 得 若有界，则，得 对一般的，令为非负下鞅，有式子 令，则得 - 7 -