基于巴塞尔协议ш的我国商业银行流动性风险管理分析-analysis on liquidity risk management of chinese commercial banks based on basel agreement х.docxVIP

基于巴塞尔协议Ш的我国商业银行流动性风险管理研究中文摘要基于巴塞尔协议Ш的我国商业银行流动性风险管理研究中文摘要《巴塞尔协议Ш》提出建立流动性覆盖率（LCR）和净稳定资金比例（NSFR）监测商业银行的流动性水平，从短期、长期和动态的角度全面关注银行业流动性风险。2013年6月针对我国商业银行“钱荒”事件，我国银监会出台《商业银行流动性风险管理指引》等系列法规加强对商业银行流动性风险的监管，理论界再次对贷存比指标的适用性进行了深入探讨。在新的历史条件下，商业银行的流动性风险成为理论界和实务界共同探讨的话题。本文在流动性风险监管的背景下研究当前我国商业银行的流动性风险管理现状，梳理国内外学者对于商业银行流动性风险的研究情况，重点提出本文的研究思路。其次，分析《巴塞尔协议Ш》对于流动性风险的定义，以及商业银行流动性风险相关理论。第三章分析我国银监会确定的流动性指标差异，确定本文的指标变量，然后从整体和局部的角度选取17家商业银行进行分析我国银行业的流动性管理现状。第四章是实证分析，根据系统重要性银行的标准，选取2006 年至2013 年的我国商业银行的面板数据实证研究商业银行流动性风险影响因子，并且进行压力测试分析。最后，根据研究结论，从指标设计、商业银行和监管机构三个角度提出改善我国商业银行流动性风险管理的对策。关键词：巴塞尔协议Ш，商业银行，流动性风险作者：杨亚指导老师：薛誉华英文摘要基于巴塞尔协议Ш的我国商业银行流动性风险管理研究Theresearchofourcommercialbank’sliquidityrisk managementbasedonBaselШAbstractThe“BaselAgreement”putsforwardtheLCRandNSFRtomonitorthecommercialbanks’liquiditylevel,payingattentiontotheliquidityriskfromshorttermandlongterm. AftertheMoneyShortage,ChinaBankingRegulatoryCommission(CBRC)hassetforthaseriesguidessuchas‘TheCommercialBanks’LiquidityGuide’,settinguptheDepositDeviationtorevisetheLoan-to-DepositRatio andsupervisingcommercial banks’liquidityrisks.Basedonthenewhistory,commercialbanks’liquidityriskhasbecomethecommontopicbetweentheacademicandpracticalcircle.Thepaperhopestostudyourcommercialbanks’liquiditymanagementinpresenthistoricbackground.Firstly,thepaperdiscussesthedomesticandforeigndocumentsaboutcommercial banks’liquidityrisks, finally puttingforwardthepaper’sstudyingpoint.Secondly,itanalyzesbasictheoriesofcommercialbanks’ALMandLiquidityRiskManagement.ThethirdpartcomparesthesupervisionindexesandmonitoringtoolsbetweentheBaselandourcommercialbanks’liquidityrisks’guides,andproposesthepresentsupervisionindexesofourcommercialbanks,finallydeterminingthispaper’s variablesandchoosing17commercialbankstostudyliquidityrisks’currentsituationfromthewholeanditsparts.Theforthpartisthispaper’spositiveanalysis.Itdividesthecommercialbanksintotwopartsbasedonthesystemicimportancestandard,selectingthepaneldatafrom2006to2013.Then,thepaperconductthestresstestingtostudyt