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第4章 多元回归分析：推断 4.1 OLS估计量的抽样分布 4.2 检验对单个总体参数的假设：t检验 4.3 置信区间 4.4 检验关于参数的一个线性组合的假设 4.5 对多个线性约束的检验：F检验 4.6 报告回归结果 4.1 OLS估计量的抽样分布 已经了解了OLS估计量的期望值和方差——有助描述OLS估计量的精密度 要进行统计推断，还需要知道估计量的抽样分布 4.1.1 正态性假定 样本中自变量的值既定，因而OLS估计量的抽样分布取决于误差分布 假定MLR.6 正态性 总体误差u独立于解释变量x1，x2，…，xk，而且服从均值为零，方差为s2的正态分布： 4.1.2 经典线性模型假定 高斯—马尔科夫假定与正态分布假定一起被称为经典线性模型假定 在实际应用中，误差不一定具有正态性 例子：考虑劳动力市场上，工资与教育、工作经历、在现任工作的任职年限的关系 4.1.3 定理 定理4.1 正态抽样分布 在经典线性假定下，给定自变量的样本值，有 证明：（仅证明β1） 注意： 的任何线性组合也都是正态分布的。 { }中的任何一个子集也都具有联合正态分布。 4.2 检验对单个总体参数的假设：t检验 对总体模型中的某个参数的假设进行检验 总体模型： 4.2.1 定理及概念 定理 4.2 标准化估计量的