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自相关性 一、单项选择题 1.利用德宾h检验自回归模型扰动项的自相关性时，下列命题正确的是（ ） A.德宾h检验只适用一阶自回归模型 B.德宾h检验适用任意阶的自回归模型 C.德宾h统计量渐进服从t分布 D.德宾h检验可以用于小样本问题 2．已知样本回归模型残差的一阶自相关系数近于1，则DW统计量近似等于（ ） A.0 B.1 C.2 D.4 3．下列说法正确的是（ ） A.序列自相关是样本现象 B.序列自相关是一种随机误差现象 C.序列自相关是总体现象 D.截面数据更易产生序列自相关 4．在下列引起序列自相关的原因中，不正确的是（ ） A.经济变量具有惯性作用 B.经济行为的滞后 C.设定偏误 D.解释变量之间的共线性 5．对自回归模型进行自相关检验时，下列说法正确的有（ ） A．使用DW检验有效 B．使用DW检验时，DW值往往趋近于0 C．使用DW检验时，DW值往往趋近于2 D．使用DW检验时，DW值往往趋近于4 6．在DW检验中，不能判定的区域是（ ） A. 0﹤d﹤, 4-﹤d﹤4 B. du﹤d﹤4- du C. ﹤d﹤du, 4-du﹤d﹤4- D. 上述都不对 7．在修正序列自相关的方法中，不正确的是（ ） A.广义差分法 B.普通最小二乘法 C.一阶差分法 D. Durbin两步法 8．普通最小二乘法是（ ）的一个特例 A.广义差分法 B. 加权最小二乘法 C.间接最小二乘法 D.两阶段最小二乘法 9．广义差分法是对( )用最小二乘法估计其参数。 A B C D 10．DW是用于检验（ ）的 A、异方差性 B、多重共线性 C、自相关性 D、设定误差 二、多项选择题 1．能够修正序列自相关的方法有（ ） A. 加权最小二乘法 B. 科克伦-奥克特（chrane-Orcutt）迭代法 C. 普通最小二乘法 D. 一阶差分法 E. 广义差分法 2．如果模型中存在序列自相关现象，则有如下后果（ ） A.参数估计值有偏B.参数估计值的方差不能正确确定C.参数的显著性检验失效D.预测精度降低 E.参数估计值仍是无偏的 3．下列说法不正确的有（ ） A.加权最小二乘法是普通最小二乘法的特殊情况 B普通最小二乘法是加权最小二乘法的特殊情况. C. 普通最小二乘法是广义差分法的特殊情况 D. 广义差分法是普通最小二乘法的特殊情况 4．在DW检验中，不能判定的区域是（ ） A. 0﹤d﹤, 4-﹤d﹤4 B. du﹤d﹤4- du C. ﹤d﹤du D.4-du﹤d﹤4- 三、名词解释 1. 序列相关性 2．科克伦-奥克特迭的代法 3．差分法 4．DW检验法 四、解答题 1．对于模型，试问： 如果用变量的一次差分估计该模型，则意味着采用了何种自相关形式？ 用差分估计时，如果包含一个截距项，其含义是什么？ 2.自相关性的消除方法有哪些？ 3．DW检验的局限性是什么？ 五、判断题（判断下列命题正误，并说明理由） 1．在异方差性的情况下，常用的OLS法必定高估了估计量的标准误。 2．DW检验中的d值在0到4之间，数值越小说明模型随机误差项的自相关度越小，数值越大说明模型随机误差项的自相关度越大。 3．消除序列相关的一阶差分变换，假定自相关系数必须等于1。 六、计算分析题 1.在研究生产中的劳动在增加值中所占的份额（即劳动份额的变动时，有以下模型： 模型A： 模型B： 其中，Y为劳动的份额，为劳动时间。根据该研究时期内的16年数据进行参数估计，得到模型结果为 模型A： 模型B： 其中，括号中的数字是检验值。 则查表得 则查表得 （1）模型