T+1DVP业务及数据接口常见问题及解答T+1DVP业务部分.PDFVIP

1 T+1DVP 业务及数据接口常见问题及解答 T+1DVP 业务部分 1、什么是T+1DVP 结算制度？ “T+1DVP 结算制度”由结算公司组织的，以结算参与人为交收对手、交收 期为T+1 日的证券、资金净额对付结算制度。结算公司与结算参与人进行证券 资金交收过程中，当且仅当资金交付时给付证券、证券交付时给付资金；对于 交收违约按业务规则进行处置。 2、证券资金分级结算的内容是什么？ 结算公司负责办理结算公司与结算参与人之间的证券和资金结算；结算 参与人负责办理结算参与人与客户之间的证券和资金结算。 3、T+1DVP 结算制度的适用范围是哪些？ T+1DVP 结算制度的适用范围是已纳入净额清算、担保交收的业务品种， 具体包括： 二级市场交易品种，包括：A 股、债券（包括国债、企业债券、可转债）、 封闭式基金、ETF、权证等。 担保交收的发行类业务：配股、增发、市值配售、国债场内分销等。 实施DVP 制度后，目前ETF、权证和买断式回购初次结算的待交收制度 不再实行。 4、参与人会不会因交易对手违约而得不到资金或证券？ 对于纳入净额结算、担保交收的证券品种，结算公司作为所有结算参与 人的共同交收对手，对履约参与人无条件履行证券和资金的交收责任后，再 对违约参与人进行交收违约处理，因此，履约参与人不会因交易对手违约而 遭受任何损失。 5、DVP 实施后资金清算净额有何变化？ 目前，资金清算净额分为一级市场清算净额和二级市场清算净额。DVP 实施 2 后，一级市场新股资金申购业务的资金清算维持现有方式不变，现在的二级市场 资金清算净额将变成交易清算净额、应收权益资金和新股退新资金三项。 6、DVP 实施后证券净额如何计算？ 以结算参与人为单位，对所有纳入净额结算的证券品种的成交数据，按 各证券账户轧差计算各证券品种净应收或净应付数量，分别汇总各证券品种 的应收和应付数量，形成参与人应收、应付证券净额。 7、DVP 实施后债券结算全价有何变化？ DVP 实施后，实行净价交易的国债现券和买断式回购业务，其按全价结 算时的应计利息由目前的交易日利息调整为交收日的利息。 8、结算参与人T 日交易应收款何时可以从备付金账户中划出？ 结算参与人完成T 日交易的交收后方可将其应收款划出，由于交收时点 为T+1 日16：00，因此实际划出时间为T+2 日上午9：00 以后。 9、权益资金和新股退新资金何时可以从备付金账户中划出？ 权益资金于权益发放日我司9：00 之前完成记增备付金账户，新股退新 资金于退新日（新股申购T+4 日）我司9：00 点之前完成记增备付金账户， 上述帐务处理完成后，相关备付金账户在满足当日交收的前提下，参与人可 根据账户可划款金额情况将资金划出。 10、 对T 日新股申购资金结算公司是否控制划出？ 结算公司在T+1 日日间控制参与人T 日已到位新股申购资金的划出，参 与人备付金账户可划款金额计算中已扣减T 日新股申购资金。 11、 参与人应补资金包括哪几类？ 应补资金为参与人于 T+1 日交收截止时点前需补入备付金账户的资金， 上述金额除担保交收应付款外，还包括新股申购应补资金及最低备付不足应 弥补资金。 3 12、 可划款金额、应补资金如何查询？ T+0 日清算交收完成后，参与人可根据结算公司发送的资金余额对帐文 件查询可划款金额及应补资金。 T+1 日日间，可划款金额和应补资金的实时查询途径略有不同，结算参 与人可通过 PROP 券商端和电话语音信箱查询可划款金额，但只能通过 PROP 券商端查询应补资金情况。需提请参与人注意的是，电话语音信箱中提示的 “资金余额”即“可划款金额”。 13、 最低备付的计算公式和调整方式是否有变化？ 最低结算备付金的来源、用途、管理、最低限额的计