银行经济资本研究报告之四银行经济资本配置和业务决策.docVIP

银行经济资本研究报告之四银行经济资本配置和业务决策 银行经济资本研究报告之四银行经济资本配置和业务决策中国银行 纽约分行 陆晓明博士 （美籍）银行经济资本（economiccapital，简称EC）具有两大功能－支持风险业务和创造价值。EC在价值增值中的主要功能是：产品定价，业绩衡量，战略和业务决策。同于其他行业，银行战略和业务决策也以资源配置形式体现。但银行资源配置的核心和手段是EC。银行EC系统的建立，使得资本不仅成为衡量银行整体，而且成为衡量业务单位（businessunit，简称BU）风险和业绩的统一基础，EC配置不仅可以在银行整体层次上，而且深入到BU层次，不仅用于风险管理，而且成为业务计划的内在部分和基石，从而大大改变了银行战略和业务决策的基础和方法。EC已经成为现代银行从事战略和业务决策的标准工具而被广泛采用，并为监管者认可。本文分析银行内部EC配置，EC配置和银行战略业务决策的关系，银行EC配置的模式、程序，银行科学业务决策的因素、模式和实践。目标是为银行业务决策系统建立一个以EC配置为核心的框架。一，经济资本配置正在成为银行战略和业务决策的通用工具以下要素驱动着越来越多的银行采用EC配置作为战略和业务计划工具：第一，银行从事业务的环境正在变得更加严酷－竞争激烈，收益边际趋薄。在这种环境中，银行更加埃敏感于决策－决策差异会对银行带来比以往更大的业务风险，从而对业绩甚