06-第六章 异方差性.ppt

计量经济学—理论·方法·EViews应用  山东工商学院统计学院 袁靖 博士 2011.08.10 案例分析 一、问题的提出和模型设定 为了给制定医疗机构的规划提供依据，分析比较医疗机构与人口数量的关系，建立卫生医疗机构数与人口数的回归模型。 假定医疗机构数与人口数之间满足线性约束，则理论模型设定为： 其中 表示卫生医疗机构数， 表示人口数。 四川省2000年各地区医疗机构数与人口数 参数估计 估计结果为: 检验模型的异方差 （一）图形法 1. EViews软件操作 由路径：Quick/Qstimate Equation，进入 Equation Specification窗口，键入 ，点“ok”，得样本回归估计结果。 （1）生成残差平方序列。 在得到表5.2估计结果后，用生成命令生成序列，记为 。生成过程如下，先按路径：Procs/Generate Series，进入Generate Series by Equation对话框，键入下式并点“OK”即可： Goldfeld-Quanadt检验 1. EViews软件操作 （1）对变量取值排序（按递增或递减）。在Procs菜单里选Sort Current Page/Sort Workfile Series命令，出现排序对话框，键入 ，如果以递增型排序，选“Ascenging”，如果以递减型排序，则应选“Descending”，点ok。本例选递增型排序，这时变量 与 将以 按递增型排序。 （2）构造子样本区间，建立回归模型。在本例中，样本容量 ，删除中间1/4的观测值，即大约5个观测值，余下部分平分得两个样本区间：1—8和14—21，它们的样本个数均是8个，即 （4）判断 在 下，式中分子、分母的自由度均为6， 查F分布表得临界值为： 因为 ，所以拒绝原假设，表明模型确实存在异方差。 White检验 由表5.2估计结果，按路径view/residual tests/white heteroskedasticity（no cross terms or cross terms），进入White检验。 根据White检验中辅助函数的构造，最后一项为变 量的交叉乘积项，因为本例为一元函数，故无交叉 乘积项，因此应选no cross terms，则辅助函数 为： 经估计出现White检验结果，见表5.5。 从表可以看出 由White检验知， 在 下，查 分布表得临界值 因为 所以拒绝原假设，不拒绝备 择假设，表明模型存在异方 差。 异方差的修正 加权最小二乘法（WLS） 分别选用权数: 生成权数： 在Genr/Enter equation中分别键入： 经估计检验发现用权数 较好，下面只给出用权 数 的结果。 方法:在Estimate equation 中输入“ ”,点 option,在对话框中点 weighted LS,在weighted 中输入“ ”再点ok ,即出现加权最小二乘结果。 估计结果： 结论: 运用加权小二乘法消 除了异方差性后，参数的t检验 均显著，可决系数大幅提高， F检验也显著，并说明人口数 量每增加1万人，平均说来将 增加2.953个卫生医疗机构，而 不是引子中得出的增加5.3735 个医疗机构。 表 2526.9 875.6 839.8 1088 1067.7 647.8 644.3 814.4 876 887 753.5 963.4 410.3 2526.9 875.6 1242.9 1068.8 1386.7 883.2 919.3 764 889.4 589.6 614.8 621.6 803.8 859.6 1300.1 1242.9 1068.8 2703.36 1550.62 1357.43 1475.16 1497.52 1098.39 1336.25 1123.71 1331.03 1127.37 1330.45 1388.79 1350.23 2703.36 1550.62 湖北 湖南