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风险投资组合的优化模型摘要本文对市场上的多种风险资产(银行投资视为风险为零的风险资产投资项目)投资组合决策进行了讨论,建立了多目标的线性规划模型,应用LINGO软件对问题进行求解,并辅之以SPSS、EXCEL等软件对最优解进行分析研究,最终得到风险投资组合的线性规划模型,并求得了问题的解.对于风险资产项目投资组合,在进行投资决策时通常需要考虑两个目标,即总体收益尽可能大和总体风险尽可能小,而这两个目标在一定意义上对立的.本文首先建立了同时以这两个目标的函数为目标函数的多目标线性规划模型.在求解时,本文用三种办法来进行模型的简化:固定风险,优化收益;固定收益,优化风险;引入风险偏好系数,线性加权
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