DEA在寿险公司经营效率评价中应用研究.doc

DEA在寿险公司经营效率评价中的应用研究 　　[摘 要] 本文在阐明寿险公司经营效率含义的同时，对DEA以及DEA中两个重要模型CCR模型和BCC模型进行分析；然后根据DEA的应用步骤，将DEA方法应用于评价寿险公司的经营效率，用Lindo软件对数据进行处理，并以P寿险公司为例进行说明。 　　[关键词] DEA；人寿保险；效率评价 　　[中图分类号] F840.67 [文献标识码] A [文章编号] 1006-5024(2007)09-0132-03 　　[作者简介] 孙 红，北京航空航天大学经济管理学院副教授，硕士，研究方向为保险投资； 　　陈 靖，北京航空航天大学经济管理学院2006级国际贸易专业硕士生，研究方向为国际贸易。(北京 100083) 　　 　　一、寿险公司的经营效率 　　 　　效率是指从一个给定的投入量中获得最大的产出，即以最小的资源消耗取得同样多的效果，或以同样的资源消耗取得最大的效果。从经济学角度出发，即以价值最大化的方式配置和使用资源，从而达到对有限资源的充分利用。人寿保险，简称寿险，即以被保险人的生命为保险标的，并以死亡或生存为保险事故，保险人根据合同的规定负责对被保险人在保险期限内死亡或生存至一定年龄时给付保险金的一种人身保险。寿险公司作为经营以人的生命、身体或健康为保险标的的特殊企业，其经营效率应是指在保证安全性、盈利性和流动性的基础上，能够合理地配置内部资源，最大限度地发挥社会保障功能，同时达到自身利润最大化的能力。寿险公司的经营效率是寿险公司投入产出能力、竞争能力和可持续发展能力的总括。 　　 　　二、DEA简介及应用 　　 　　数据包络分析(Data Envelopment Analysis)简称为DEA，是数学、经济学和管理科学交叉研究的一个新的领域。它是著名运筹学家Charnes、Copper及Rhodes于1978年，在Farrell包络思想的基础上首先提出的。 　　1.CCR模型。CCR模型最初的DEA模型是Charnes、Copper及Rhodes于1978年提出的CCR模型，用于评价DMU(决策单元)的技术效率和规模效率的总体有效性，即总体效率。CCR模型有分式规划和线性规划两种形式。从投入的角度测算决策单元(X0，Y0)相对效率的DEA模型可以表示为： 　　 　　式(1)是一个分式规划问题，其中v= ( v1，v2，…，vm)T?? u = (u1，u2，…，us)T分别代表m种输入和s种输出的权系数，ηj0代表第j0个DMU的相对效率值，也被称为全要素相对生产率指数。其含义是在其他DMU产出投入比一定的条件下，DMUj0的产出投入比要达到最大。利用变换： 　　 　　式(2)中的约束条件个数为(m+s+n+1)，多于变量个数(m+n)，因此可以将其转换为对偶规划形式，以使约束条件的个数减少为(s+m)并简化计算。虽然经过了线性对偶转换，但并不会影响目标函数的最优解。 　　转换后的对偶规划为： 　　 　　2.BCC模型。Banker、Charnes及Copper于1984年提出了BCC模型。BCC模型与CCR模型的评价目标是不同的。CCR模型所计算出的效率值，在BCC模型中为总体效率，而BCC模型所计算出的效率值为技术效率。则规模效率即为：总体效率/技术效率，其中总体效率可由CCR模型计算得到。由此可知总体效率不大于技术效率，唯有当总体效率为1时，技术效率等于1且规模效率等于1。所以，如果一个决策单元是CCR模型DEA有效的，则该决策单元一定是BCC模型DEA有效的。 　　投入型BCC模型的原始形式为： 　　 　　Golany和Roll于1989年曾总结其应用DEA的经验，将模型使用程序，发展成一套详尽完整的系统。按照Golany和Roll的思想，DEA使用程序主要的三个步骤分别为：一是定义及选择受评单位以便进行分析；二是寻找具有相关性且合适的投入与产出指标，以对前项所选定的受评单位进行相对效率研究；三是应用DEA模型并对模型实证结果进行分析评估。 　　本研究即以上述程序为标准，作为分析的依据。 　　在应用DEA的过程中，最关键的步骤就是决策系统输入、输出指标体系的建立、各决策单位在相应指标体系下输入输出数据的搜集和获得以及最后的评价分析。 　　 　　三、寿险公司经营效率评价指标体系的建立 　　 　　运用DEA的过程中，最为重要的一个环节便是投入产出评价指标的设计。 　　评价指标的设计应符合以下原则：全面性、独立性、可操作性和综合系统性。 　　经过咨询相关业内人士及保险研究方面的专家，本文确定了在寿险公司经营效率评价中所采用的投入、产出指标，如表1所示： 　　 　　1.投入指标。在寿险公司的投入指标方面，本文将