基于层次分析法的个人信用评估体系.doc

银行基于层次分析法的个人信用评估体系 摘 要：本文在层次分析法的基础上建立个人信用的评价指标体系对个人信用进行评估。 从古到今，信用都不是孤立的概念，它必须依附于当时的经济、政治和文化背景。个人信用，是自然人个人的信用，是个人的无形资产，信用资产质量好，拥有良好的信用记录，则意味着更多的发展机会，更高的发展效率。个人信用问题已经是我国经济体制改革和发展中不可回避的重要问题，个人信用制度是整个社会信用制度的基石，个人是企业行为的主体，没有完善的个人信用制度，业绩也没有完善的企业信用制度，就没有规范的市场经济。只有个人信用体系的建立才能使个人信用评级成为可能，降低商业银行获取个人信用程度等级的成本，以提高放贷效率，扩大个人信贷规模，以此来扩大信用消费，扩大内需，拉动经济增长。但是，我国的个人信用体系还不完善，基本上属于空白。 目前我国居民个人信用资料缺乏，他们能提供的信用证明文件只有身份证和户籍证明、所在单位的工作证明；在个人储蓄实名制实施以后，又增加了个人存单和实物资产。国内虽然已有相关机构对个人的信用进行评估，但是由于在评估定位、评估要素的选取以及评估手段方面的不足，使得个人信用评估结果的可信度大大降低。 如何建立科学的个人信用评估方法、如何建立一个规范化并和国际接轨的个人信用评估制度体系已成为一个亟待解决的重要课题。 本文选取个人资质评价指标情况、个人资产评价指标、家庭评价指标及个人的信用历史等一系列的指标，通过建立系统的递阶参差结构，构造两两比较判断矩阵，并进行一致性检验，计算出各个因素的组合权重，从而构造出参差分析法模型，并将该模型应用到客户信用程度、偿还能力及银行可能关心的的其他评价指标的分析过程中，通过计算发现该方法克服了以往假设模型中条件的限制，在目前信用信息数据收集不完整、信息数据质量不高的情况下有着独到的优势，该模型能使此过程更加客观、准确、系统、有效。 关键词 层次分析法 评估指标体系 个人信用评估 一、问题的提出 2007年底以来，美国次贷危机爆发，逐步演变为金融危机并向国外扩散。特别是今年9月份以来，国际金融危机形势恶化，迅速演变成上世纪大萧条以来最严重的国际金融危机。金融危机又迅速影响经济实体，全球性经济衰退的风险明显增大。Andrew等人在他们刚刚（2010年4月）完成的论文“WARNING:Physics Envy May Be Hazardous To Your Wealth!”中已经就后危机时代风险理论研究提出一个全新的框架，其中关于次贷风险的度量和防范成为一个重要的研究内容。因此，商业银行计划给有需求的客户发放贷款时，为了有效地减少金融风险，要求每个申请贷款客户提供客户信用情况及偿还能力的重要依据的相关资料，并根据这些资料对这些客户进行打分，已确定是否为其提供贷款。 下表是《商业银行客户登记表》，我们已经对其中所有项目指标进行量化，如下所示： 商业银行客户登记表 一，客户登记 属性评分（1-5分，分数越高，表示信用卡持有者该属性表现越好） 1，年龄（岁） 30岁以下 30-40岁 40-49岁 50-65岁 65岁以上 1 2 4 2 1 2，婚姻状况 离婚男性 已婚/离婚女性 单身男性 已婚男性 2 2 3 4 3，是否本地户口 不是 是 1 3 4，住宅性质 不固定 租赁 自己所有 1 2 4 5，个人财产 不清楚/无财产 汽车/其他 储蓄/人寿保险 不动产 负债 2 3 4 5 1 6，本地定居时间 1年 2年 3年 4年 4年以上 1 2 3 4 5 7，个人年收入 2000元以下 2001-5000 5001-10000 10001-30000 30000以上 1 2 3 4 5 二，职业情况 1，工作类别 无工作 非技能 技能/公务员 管理者/高级雇员/职员/警察/军官 1 2 3 4 2，工作年限 待业 一年以下 一至四年 四至七年 七年以上 1 2 3 4 5 3，分期付款占收入的比重（%） 40% 30% 20% 10% 1 2 3 4 4，活期存款余额（单位：元） 小于0 无活期存款账户 [0,2000] 大于2000 1 2 3 4 5，存储账户金额（单位：元） 无存储账户 小于200 [200,1000] [1000,2000] 大于2000 1 2 3 4 5 三，信用卡状况 1，信用额度（单位：元） 1-3000 3001-5000 5001-10000 10000以上 1 2 3 4 2，信用历史 出现过逾期还款 非该银行的信用卡出现过逾期还款 曾经出现过过逾期还款，