基于bcl模型的我国商业银行监管有效性分析-analysis of the regulatory effectiveness of chinas commercial banks based on bcl model.docxVIP

山东财经大学学位论文独创性声明本人声明所呈交的学位论文是我个人在导师指导下进行研究工作及取得的研究 成果。尽我所知，除了文中特别加以标注和致谢的地方外，论文中不包含其他人已经 发表或撰写过的研究成果，也不包含为获得山东财经大学或其它教育机构的学位或证 书而使用过的材料。与我一同工作的同志对本研究所做的任何贡献均已在论文中作了 明确的说明并表示了谢意。学位论文作者签名：日期：年月日山东财经大学学位论文使用授权声明本人完全同意山东财经大学有权使用本学位论文（包括但不限于其印刷版和电子 版），使用方式包括但不限于：保留学位论文，按规定向国家有关部门（机构）送交 学位论文，以学术交流为目的赠送和交换学位论文，允许学位论文被查阅、借阅和复 印，将学位论文的全部或部分内容编入有关数据库进行检索，采用影印、缩印或其他 复制手段保存学位论文。保密学位论文在解密后的使用授权同上。学位论文作者签名：日期：年月日指导教师签名：日期：年月日摘要银行体系在分配储蓄、支付结算和社会资金的有效配置以及整个金融系统发展方 面都发挥着重要作用，对银行业的有效监管则是组成稳健经济环境的一个重要部分。 2007 年由美国次贷危机引发的全球性的金融危机，对全球银行业产生了巨大的冲击， 同时也暴露了各国在监管方面的严重缺失和漏洞。2010 年由金融危机直接催生出的《巴塞尔协议Ⅲ》在 G20 峰会上获得批准，旨在有效地扼制与债务危机有关的国际风 险。2011 年初中国也适时推出新四大监管工具，被称为中国版的“巴塞尔Ⅲ”。由 此看来，不论是从银行业在整个金融系统的重要地位还是从危机后各个国际组织对金 融体系监管框架的修订重点来看，对银行业监管有效性的探讨都极为重要。如何检验 并提高我国商业银行监管的有效性就显得尤为迫切。本文在对研究背景意义以及国内外相关文献进行综述的基础上对有效性的内涵 进行了界定，并对有效监管应遵循的准则，先决条件以及影响有效性的因素进行了详 细分析；在此基础上为我国银行监管有效性分析构建了评价体系，包括监管目标的评 价体系，监管成本的评价体系和监管政策的评价体系，并对体系中的相关具体指标进 行了定量的描述。接着根据评价体系中的指标，对我国监管有效性从银行发展和银行 稳定两个维度四个具体指标分别进行实证检验。检验过程用到了多元线性回归和岭回 归分析，并对岭回归结果进行了进一步的解释。从检验结果来看，我国银行监管从总 体上来说还是比较有效的，对银行机构的监管效果明显，监管效率较高。最后，本文从明确监管目标，灵活掌握监管政策，优化监管成本，银行内外管理 相结合以及宏观审慎与微观审慎相结合这几个方面提出了自己对增强监管有效性的 几点建议。关键词：有效性评价体系多元线性回归岭回归AbstractThe banking system have played an important role in the allocation of savings, settlement and social capital, as well as the entire financial system development, and effective regulation on the banking sector composed an important part of the sound economic environment. The global financial crisis triggered by the U.S. subprime mortgage crisis in 2007, made huge impact on the global banking industry, and also exposed serious deficiencies and vulnerabilities in the regulatory. The Basel III which directly born from the financial crisis was approved at the G20 summit in 2010, aimed at curbing the international risk. Early in 2011, China has introduced the new four monitoring tools timely which is known as the Chinese version of the Basel III. In this view, it is extremely important to discuss the efficiency of banking supervision whether f