第4讲哈工大博弈论教材.pptVIP

* 混合策略的提出 混合策略的定义：在博弈G={N, Si, ui, i∈N}中，假设参与人i的纯策略构成的策略集合为Si={si1,…, sik}，若参与人i以概率分布pi=(pi1,…, pik) 在其k个可选策略中随机选择“策略”，称这样的选择方式为混合策略。这里，0≤pij ≤ 1,对于j=1 ,…, k都成立，且有, pi1+…+ pik=1 纯策略可看成特殊的混合策略 上述定义是在有限博弈前提下进行的 * 混合策略意义下的相关表述 混合策略意义下策略组合的表述 {x1∈X1, …, xn∈Xn}，其中Xi , i =1, …, n表示参与人i所有纯策略生成的概率空间，xi为参与人i的一个具体混合策略 猜硬币博弈的一个混合策略就可记为{（1/2, 1/2）,(1/2, 1/2)} * 混合策略 若允许每个参与人选择混合策略，则博弈结果就是一个关于纯策略组合得来一个风险结果 为研究参与人行为，需要知道各参与人对这些风险结果的偏好关系 博弈论假定每个参与人的偏好关系，可用期望收益函数表示。 * VNM效用函数 　　VNM效用函数理论是20世纪50年代,冯·诺依曼和摩根斯坦(Von Neumann and Morgenstern)在公理化假设的基础上，运用逻辑和数学工具，建立了不确定条件下对理性人(rational actor)选择进行分析的框架。 * VNM效用函数 如果某个随机变量X以概率Pi取值xi，i=1,2,…,n，而某人在确定地得到xi时的效用为u(xi)，那么，该随机变量给他的效用便是：  　　U(X) = P1u(x1) + P2u(x2) + ... + Pnu(xn)  表示关于随机变量X的期望效用。因此U(X)称为期望效用函数，又叫做冯·诺依曼—摩根斯坦效用函数（VNM函数）。 * 混合策略 于是可以定义基于混合策略意义下的博弈策略式表述 定义 基于(v-N-M效用的)策略式博弈由 参与人集合 每个参与人有一个（纯）策略集合 对于每一个参与人来说，由所有参与人纯策略组合构成的风险结果空间，存在一个v-N-M效用 The expected payoff of the mixed strategy Pi?is a weighted average of the expected payoffs of each of the pure strategies in the mix.? * * 混合策略意义下的纳什均衡 定义，对于博弈G= {N, Si, ui, i∈N}，基于v-N-M效用的混合策略组合α*是一个纳什均衡，若对于每一个i, 以及i的任意一个混合策略αi，α*对应的期望支付至少和(αi，α*-i )的期望支付一样大 * 混合策略意义下的纳什均衡 换句话说，称混合策略组合α*是一个纳什均衡，如果没有一个参与人通过偏离策略α*i 实现支付的增加 Mixed Strategy NE A mixed strategy (P1*, P2*, … PN*), is a mixed strategy Nash Equilibrium if, for each Player i--that players mixed strategy Pi* is a best response for Player i to the strategies everyone else is picking P?-i* * * 一个定理 对于N-人静态博弈问题，设混合策略纳什均衡对应的策略组合为(Xi , X –i ) 。 对于任意的i ,若最优混合策略为Xi= {x1,…,xl，0…0}(不失一般性，假设前l个分量严格大于0)，记分量xk (k=1,…, l) 对应的纯策略sk, 则对于参与人i而言，sk与其他参与人的最优混合策略组合X –i 形成的局势的收益值,等于纳什均衡混合策略组合 (Xi, X –i )的收益值。即ui (sk, X –i ) = ui (Xi, X –i )成立 ， k=1,…, l * 定理证明 由于(Xi, X –i )是纳什均衡，因此下式成立 ui (sk, X–i ) ≤ ui (Xi, X–i ), k=1,…, l 在上式中，不失一般性，假设{ui (s1, X–i ),…, ui (sl, X–i )}中，数值最小的为ui (s1, X–i )， * 一个定理 假设ui (s1, X–i ) ui (sl, X–i ) 根据 ui (Xi, X–i ) =x1ui (s1, X–i ) + x2ui (s2, X–i ) +…xlui (sl, X –i ) 可以构造一个混合策略Xi’=(0, x2,…,xl-1, (x1+xl))，满足ui (Xi’, X –