计量经济学_第二章到第十二章_庞皓_著_科学出版社_课后答案_第四章练习题参考解答_.pdf

第四章练习题参考解答 练习题 4.1 4.1 44..11 假设在模型Y = β + β X + β X +u 中，X 与X 之间的相关系数为零，于 i 1 2 2i 3 3i i 2 3 是有人建议你进行如下回归： Y =α +α X +u i 1 2 2i 1i Y =γ +γ X +u i 1 3 3i 2i ˆ ˆ (1)是否存在 ˆ ˆ ？为什么？ α = β 且γ = β 2 2 3 3 ˆ ˆ ˆ (2) β 会等于α 或γ 或两者的某个线性组合吗？ 1 1 1 ˆ ˆ ( ) ˆ ( ) ˆ (3)是否有 ( ) ( )？ var β = var α 且var β = var γ 2 2 3 3 4.2 4.2 44..22在决定一个回归模型的“最优”解释变量集时人们常用逐步回归的方法。不我待在 逐步回归中既可采取每次引进一个解释变量的程序(逐步向前回归)，也可以先把所有可能的 解释变量都放在一个多元回归中，然后逐一地将它们剔除(逐步向后回归)。加进或剔除一个 变量，通常是根据F检验看其对ESS的贡献而作出决定的。根据你现在对多重共线性的认识， 你赞成任何一种逐步回归的程序吗？为什么？ 4.3 4.3 44..33 下表给出了中国商品进口额Y、国内生产总值GDP、消费者价格指数CPI。 商品进口额 国内生产总值 居民消费价格指数 年份 (亿元) (亿元) (1985=100) 1985 1257.8 8964.4 100 1986 1498.3 10202.2 106.5 1987 1614.2 11962.5 114.3 1988 2055.1 14928.3 135.8 1989 2199.9 16909.2 160.2 1990 2574.3 18547.9 165.2 1991 3398.7 21617.8 170.8 1 1992 4443.3 26638.1 181.7 1993 5986.2 34634.4 208.4 1994 9960.1 46759.4 25