股指期货与现货间套利空间研究.doc

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2018-05-28 发布于四川
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股指期货与现货间套利空间研究摘要股票指数期货（Stock Index Futures）是以股票市场的价格指数作为交易标的物的期货。它是80年代以来金融创新中出现的最重要,最成功的金融工具之一。目前，股票指数期货已经成为世界金融期货市场上交易最活跃的期货品种之一。对投资者而言，股指期货具有套期保值、套利和投机功能。套利交易作为一种盈利模式，对恢复扭曲的市场价格发现、抑制投机过度和增强市场流动性方面具有重要的作用，同时它也将成为机构投资者实现无（低）风险利润的重要来源。本将以期现套利为例，股指期货期现套利在实际操作中以下两大难题：一是如何构建走势与沪深300指数走势几乎一致的证券组合，以防止因