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随机过程8(2.3) 均方导数教学文稿.ppt
三 均方导数 1. 均方导数的定义 设 是二阶矩过程, 若均方极限 存在,则称此极限为 在t0点的均方导数. 或 这时称 在t0处均方可导. 记为 类似 可以定义 的高阶导数过程.即 的均方导数是一个新的二阶矩过程.记 称之为 的导数过程. 此时 若 在T中的每一点t处都均方可导,则称 在T 上均方可导. 或称 是均方可导的. 2. 均方可导准则 定义 设f(s,t)是普通二元函数,称f(s,t)在(s,t)处广义二阶可导,如果下列极限存在 并称此极限为f(s,t)在(s,t)处的广义二阶导数. 预备 若二元函数的一阶偏导数存在,二阶混合 偏导数存在且连续则该二元函数一定是 广义二阶可导的. 针对二阶矩过程的相关函数RX(s,t)这个 二元函数有以下定理: 定理 设 是二阶矩过程,相关函数为RX(s,t). 则RX(s,t)广义二阶可导的充分条件是: RX(s,t)关于s 和t 的一阶偏导数存在, 二阶混合偏导数存在且连续; RX(s,t)广义二阶可导的必要条件是: RX(s,t)关于s 和t 的一阶偏导数存在, 二阶混合偏导数存在且相等. 推论1 设{X(t),t∈T}是二阶矩过程,则{X(t),t∈T} 均方可导的充要条件是 对任意的t∈T, RX(s,t)在(t, t)处广义二阶可导. 推论2 设二阶矩过程{X(t),t∈T}均方可导.则 (1)导数过程 的均值函数等于原过程 均值函数的导数,即 (2) 导数过程 和原过程 的 互相关函数 等于原过程 的 相关函数 关于s的偏导数,即 (3)原过程 和导数过程 的 互相关函数 等于原过程 的 相关函数 关于t的偏导数,即 证明同上 的 的 (4) 导数过程 相关函数 等于原过程 相关函数 的二阶混合偏导数,即 推论3 设二阶矩过程 n阶均方可导, 则n阶导数过程 的均值函数等于 原过程 的均值函数的n 阶导数,即 即均方求导运算与期望运算可以交换次序 1. 判断Poisson过程的均方可导性 举例 所以Poisson过程不是均方可导的. 2. 判断Wiener过程的均方可导性 所以Wiener过程不是均方可导的. 在实际中,可以定义一个Wiener过程的导数过程如下
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