随机过程Ch2 随机过程的概念与基本的类型.ppt

2.3 复随机过程 2.4 几种重要的随机过程 定义2.6设{X(t)，t ?T }是随机过程，且EX(t)=0, EX2(t) +?，若对任意的t1 t2 ? t3 t4?T,有E[(X(t2)-X(t1))(X(t4)-X(t3))]=0，则称{X(t)，t ?T }为正交增量过程。 不相关 t1 t2 t3 t4 定理：设T=[a,b] , 规定X(a)=0, 若{Xt，t ?T }是正交增量过程，则 2.4 几种重要的随机过程 证:对于astb 同理对于a t s b , 有 于是 2.4 几种重要的随机过程 定义2.7设{X(t)，t ?T }是随机过程，对任意正整数n和t1t2?tn?T, 随机变量X(t2)-X(t1)，X(t3)-X(t2), ?, X(tn)-X(tn-1)是相互独立的，则称{X(t)，t ?T }是独立增量过程或可加过程。 定理：若{Xt，t ?T }是独立增量过程，且EX(t)=0，EX2(t)+?，则{Xt，t ?T }是正交增量过程。 2.4 几种重要的随机过程 事实上，对t1t2?t3t4?T,由独立增量性，有 E[(X(t2)-X(t1))(X(t4)-X(t3))] = E[X(t2)-X(t1)]E[X(t4)-X(t3)] =0 第二章 随机过程的概念与基本类型 2.1 随机过程的一般概念 设(?, F,P)为概率空间，T是参数集。若对任意 t ?T ，有随机变量X(t, e)与之对应，则称随机变量族{X(t, e)， t ?T }是(?, F,P)上的随机过程，简记为 {X(t)，t ?T }或{Xt，t ?T }。 X(t)的所有可能的取值的集合称为状态空间或相空间，记为I。 2.1 随机过程的基本概念 按参数T和状态空间I分类 （1）T和I都是离散的 （2）T是连续的，I是离散的 （3）T是离散的，I是连续的 （4）T和I都是连续的 按Xt 的概率特性分类 正交增量过程 独立增量过程 马尔可夫过程 平稳随机过程 2.2 随机过程的分布和数字特征 随机过程{X(t)，t ?T }的有限维分布函数族 其中 是n维随机变量 (X(t1), X (t2), ?, X (tn))的联合分布函数 例：X(t)=tV,-∞t ∞,其中V为随机变量。 P(V=1)=0.6,P(V=-1)=0.4, 求F1.5 (x), F2 (x), F1.5,2 (x1,x2), 2.2 随机过程的分布律和数字特征 有限维分布函数族的性质 (1)对称性 其中 是 的任意排列 (2)相容性 m n 2.2 随机过程的分布律和数字特征 定理（柯尔莫哥洛夫，Kolmogorov)： 设已给参数集T及满足对称、相容的有限维分布函数族F 则必存在概率空间(?, F,P)及定义在其上的随机过程{X(t)，t ?T }，它的有限维分布函数族就是F 有限维特征函数族 2.2 随机过程的分布和数字特征 定义2.3 设{X(t)，t ?T }是随机过程，定义 均值函数 若对 ,EX2(t)存在，则称该过程为二阶矩过程。 方差函数 协方差函数 2.2 随机过程的分布律和数字特征 相关函数 ☆显然有关系式 随机过程数字特征之间的关系 均值函数 自相关函数 最主要的数字特征 2.2 随机过程的分布律和数字特征 例 设X(t)=Ycos(?t)+Zsin(?t), t0，Y, Z相互独立，EY=EZ=0，DY=DZ=?2。求{X(t), t0}的均值函数和协方差函数。 解 2.2 随机过程的分布律和数字特征 2.2 随机过程的分布律和数字特征 例 设X(t)=Y+Zt, t0，Y, Z N(0, 1) 求{X(t), t0}的一、二维概率密度族。 解 因Y, Z为正态随机变量，则其线性组合X(t)也是正态随机变量， X(t)～N(0, 1+t2) 2.2 随机过程的分布律和数字特征 随机过程{X(t), t 0}的一维概率密度 2.2 随机过程的分布律和数字特征 随机过程{X(t), t0}的二维概率密度 2.2 随机过程的分布律和数字特征 设{X(t)，t ?T }，{Y(t)，t ?T }是两个随机过程，二阶矩函数存在，定义 二阶矩过程