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中文摘要
社保基金指的是社会保险基金、社会统筹基金、个人账户基金、企业补充保
障基金和全国社会保障基金的总称。在国外养老基金已经有很长的历史并且发展
入手阐述了其入市的深远意义，并且在其入市的模式选择以及投资的风险上给于
理论的分析。
投资的目标就是在特定风险水平下的回报最大化，因此，基金投资绩效评估
是衡量基金管理的重要环节。本文首先给出收益率与风险两方面的测度标准，再
详细介绍了组合绩效的风险调整收益衡量方法，在理论上给与支持。
2003年0月社保基金正式入市，对于入市后的效益如何，本文将运用传统
月3lF|的7个社保基金组合进行实证分析，本文运用计量的方法，首先是构造
一个综合市场指数，第二，是计算每个社保基金组合的周收益率，第三，以综合
市场指数为基准做回归分析，最后计算出各个指标，进行排序分析，并且在结论
部分给出了社保基金在未来的投资中的选择和建议。
关键词： 社保基金 组合绩效 风险调整收益
Abstract
TheNationalSocial socialinsured
SecurityFund(NSSF)meansfund，social
account ensurethe namesof
pool fund，enterprise thefund
fund，personal general
andnationalsocial fund fund
security abroadhave
supplementarily．Pension
long
and into
one startedinour
historyvery develop quiteripestage just
already,has
texthas withreasonthatthesocial fund
country，this entersthe
proceeded security
market
and its of the the
market，and
explainedfar-reachingmeaningentering give
tothe onitsmode of
analysistheory selectionandriskofinvestment the
entering
market．
The ofinvestmentisthatthe underthe risklevelis
goal repayment specific
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