概率论和 与数理统计课件 7.1参数估计.pptVIP

参数估计; 数理统计问题：如何选取样本来对总体的种种统计 特征作出判断。;内容提要;参数?的估计量和估计值 ; 估计量是某些特殊的统计量，两者的含义不完全相同。 每次取样不同，观测值也不同，统计量的统计值也不同，所以估计量也是随机变量，我们用大写字母表示。而固定某次观测的估计值才是一个固定的数字。 ;定义 设 为随机变量，若 存在，则称 为 的 阶原点矩，记作 ；若 存在，则称 为 的 阶 中心矩，记作 ;矩法估计：用样本的矩作为总体矩的估计量;例：长期的生产经验告诉我们，水泥厂成品打包机装袋的重量X服从正态分布，试用矩法估计来估计一台打包机装袋重量的均值和方差。;根据大数定理，样本的矩和总体的矩应当非常接近; 一般而言，并不是每个统计问题中的分布都如正态分布：很多时候参数并没有直接的概率意义。所以想要直接构造估计量来估计参数是不现实的。;矩法估计的一般步骤 ;得l个方程构成的方程组：;解：;注意：熟练之后可以略去写出总体和样本的过程。;例：;再代入样本对应的矩;例： 设X1，X2，…，Xn为总体X~Pois(λ)的样本，试求 参数的矩法估计量。;矩法估计总能用低阶矩就不用高阶矩;解 由于 ;回忆：为了估计鱼塘中有多少条鱼,鱼塘主先从鱼塘中网起100条鱼作上记号后，放回鱼塘中,过了一段时间(使有记号的鱼和无记号的鱼混合均匀)后， 从鱼塘中网起一网鱼,共80条,其中有记号的鱼有2条。试估计鱼塘中有多少条鱼。;参数的极大似然估计法 ;所谓似然函数，就是带参数的联合密度函数 似然函数的选取是唯一的，这一点和矩法估计不同;求解步骤;对于离散型总体的分布，只要参数为连续变化，仍然可以求导，上述方法同样适用。 有些情况下参数是离散的，比如二项分布B(n,p)中的n。此时不能求导，只能按定义找极大值，运算比较复杂。 为了逻辑上更为严密，极大似然估计一般先用样本值代入求解估计值，再用样本替换样本值得到参数的估计量。;解：E[X]=λ,;得到参数的估计值：;例:;参数连续变化，求导有;例: 假设（X1，X2，…，Xn）是取自正态总体N(?,?2) ??样本，求?和?2的极大似然估计量。;续解 ;之前的三个例子极大似然估计与矩估计量相同;例;θ越小越好，不过一旦θxi, 则L(θ)=0;另外，可以考虑矩法估计