关于随机微分时滞方程LaSalle型定理说明.docxVIP

关于随机微分时滞方程的LaSalle型定理的说明本文的主要目的是改进毛学荣早期论文的一些结果(1999, J. Math. Anal. Appl. 236, 350–369 )。从改进后的结果中，对随机渐近稳定性和有界性给出了一些有用的准则。1.绪论在他早期的论文[5]中，作者考虑了n维的随机微分延迟方程。 (1.1)在时初始数据.这里是在完整的概率空间中定义的，在符合一般条件的情况下(即:右连续且 包含所有零测集)的m维布朗运动.作者在[5]中提出了以下假设:(H1) 和均为Borel可测函数。它们满足局部Lipschitz条件和线性生长条件。即对于每个都有使得此时且满足，而且有一个使得对于所有的.根据假设(H1)，众所周知(参看 Mao[4],对于任意初始数据)。式(1.1)有一个在时由表示的唯一解。早期建立的主要结果之一如下：定理1.1[5] 在(H1)中假设函数，和，使得 (1.2) (1.3)并且 (1.4)也假设对于每一个初始数据都有一个使得 (1.5)于是，对每一个， (1.6)这是著名的LaSalle定理的一个随机版本(参看 Hale，Lunel[1]或LaSalle[2])。本说明的主要目的是证明这个定理在没有条件(1.5)的情况下仍然成立，而假设(H1)也可以用一个较弱的假设来代替更一般的随机微分延迟方程。2.广义结果本文所使用的符号与Mao[5]相同，但为使读者方便阅读我们在这里解释。使表示中的欧几里得范数。如果A是一个向量或矩阵，它的转置表示为。如果A是一个矩阵，则它的迹表示为.令和表示上所有连续-valued函数的族。令表示所有可测-valued随机变量的族。令表示上的所有非负函数的族，的x连续两次可微分，t可一阶微分。对于任意，定义一个是从到的 其中， 此外,让表示从到的连续函数的族。如果K是的一个子集，由表示到集K的Haussdorf半距离，即.如果是一个定义在上的实值函数,那么它的内核用表示,即我们也用表示所有满足的函数的族。用以代替假设(H1)，我们将提出一个较弱的假设如下:(H2) 给定初始数据，式(1.1)在上有唯一解表示为. 另外，和在上局部有界，且一致有界于t。也就是说，对于任何都有一个使得对所有和满足的. 假设(H2)包含比(H1)更多的随机微分延迟方程。例如，考虑一维随机微分延迟方程，其中是一维布朗运动。哪里这个方程不满足假设(H1)，但我们将证明它满足假设(H2)。现在让我们来建立一个改进的定理1.1的结果。定理2.1 在(H2)中假设函数，和，使得 (2.1) (2.2)并且 (2.3)则且 (2.4)对每一个. 证明： 这个证明是相当技术性的，所以我们把它分为三个步骤。第1步， 取任意，为简单起见，令使用条件(2.1)和(2.2)计算得所以(2.5)应用非负半鞅收敛定理(参看 Liptser,Shiryayev[3,第139页定理7]或Mao [5,引理2.2])我们立即得到(2.6)对两边取期望令我们得到(2.7)这意味着(2.8)第2步，令.显然.由式(2.8)显然有 (2.9)我们现在令 (2.10)如果它是错的，则因此有一个固定,这样 (2.11)其中很容易从(2.6)和解、函数的连续性得到定义为显然，所以 a.s.另一方面，由条件(2.3)有因此我们有 a.s. (2.12)由初始数据的有界性,我们可以发现一个正数,取决于,对于几乎确定 (2.13)其中很容易从(2.11)和(2.13)得到 (2.14)现在我们来定义一个停时序列，我们在这篇论文中规定了 由(2.9),和的定义且,对无论何时 (2.15)由(2.7),我们计算 (2.16)其中是集的指标函数，我们从(2.9)中注意到每当时，总成立。另一方面，对假设(H2)，利用H?lder不等式和Doob鞅不等式,我们计算 (2.17)因为在中是连续的，所以它一定在闭球中一致连续。因此我们可以选择充分小的使得,无论何时 (2.18)我们另外选择使得然后由(2.17)得到因此由(2.14)和(2.15)，我们进一步计算由(2.18)，我们得到 (2.19)令我们由(2.16)和(2.19)得到矛盾，所以(2.10)一定成立。参考文献Mao X. A Note on the LaSalle-Type Theorems for Stochastic Differential Delay Equations[J]. Journal of Mathematical Analysis Applications, 2002, 268(1):125-142.Mao X. Stochastic Differential Equations and Applications[M]. Academic