金融机构相关管理课件2.04.第17章 习题.pptVIP

1 第17章 习题 1、按流动性由大到小排列下列银行资产： 商业贷款 证券 准备金 实物资产 2、如果一家银行的经理告诉你银行运作得很好，从不需要在发生存款外流时召回贷款、出售证券或者借款，你是否愿意购买这家银行的股票？为什么？ 2 3、如果你的银行没有超额准备金，而一个好客户这时申请贷款，你会不加思考地拒绝他并解释你没有超额准备金可以发放贷款吗？你可以选择什么途径得到资金从而放贷给你的客户？ 3 4、为什么隔夜贷款市场的发展使银行更可能减少持有超额准备金？ 5、如果你是银行工作者，你预期利率将来会上升，你会愿意发放长期贷款还是短期贷款？ 4 6、“银行管理者应当总是寻求资产的最高回报。”这句话是否正确？ 9、银行营业费用中哪一部分波动性最大？ 10、为什么股东相比资产回报率（ROA）更关注股权回报率（ROE） ？ 5 计算题 第1题：某银行资产负债表中，贷款损失准备为133万。这一年内，银行注销掉84万无价值贷款，又从以前注销掉的贷款中收回22万，同时从当前的收入中提取148万作为贷款损失准备。计算该银行年末的贷款损失准备总额。 133-84+22+148=219万 8 9 第2题 某银行的资产回报率ROA=1%，资本回报率ROE=15%，问该银行的资本化程度（股权乘数、资本/资产）。 EM=ROE/ROA=15 资本/资产=1/EM=6.67% 10 第5题 某银行计划发放2500万抵押贷款并购入10000万的31天短期国债。预计该银行会吸收3500万的新存款，另外通过其他渠道还会获得1500万的现金。问该银行还需要多少现金。 2500+10000-3500-1500=7500万 11 第6题 某银行估计其活期存款的平均规模为1亿，标准差为500万。银行希望保持存款的8%作为准备金。在99%的置信水平下，该银行存款的最高水平为多少、需要持有的准备金是多少？ 12 10000+3*500=11500万 准备金=11500万*8%=920万 13 第7-18题 下列问题与Newbank的操作有关。 1).Newbank第一天操作带来了600万美元的银行资本金，获得1亿美元的支票存款，发行了2500万美元的商业贷款以及另外2500万美元的抵押贷款。如果法定存款准备金率为8%，银行资产负债表是怎样的？不考虑任何贷款损失准备。 14 15 2).Newbank决定投资4500万美元购买30天短期国债，这些短期国债每份面值5000美元且成交价格为4986.70美元。银行购买了多少份短期国债？资产负债表将如何变化？ 4500万/4986.70=9024份 16 17 3).交易第二天存款减少500万美元。资产负债表如何变化？这会带来什么问题？ 18 4).为了解决存款流出带来的问题，Newbank将从联邦基金市场借入现金。在此交易后，资产负债表又将如何记录？ 19 5).在月底，Newbank从抵押贷款、商业贷款以及短期国债中获得还款。它获得的现金是多少？ 抵押贷款：年利率为5.25%，按月等额本息还款。 商业贷款：每月单利利率为0.75%，每月付息到期归还本金（3年期）。 20 抵押贷款：PV=2500万，I=5.25%/12，N=360，FV=0 PMT=138050.93元 其中，贷款本金=28676元；利息=109374.93元 21 商业贷款：2500万*0.75%=18.75万 短期国债：9024份*5000元=4512万，其中，短期国债4500万；利息收入12万。 获得现金=138050.93元+18.75万+4512万=4544.555 22 6). Newbank从联邦基金市场借入的现金要求的贴现基础收益率为2.9%，到月底它的现金债务为多少？（29天） 23 F=160.37465万 其中，联邦基金160万，利息支出0.37465万 24 7). Newbank月底的资产负债表。 25 26 8). 计算Newbank一个月的净息差NIM和资产回报率ROA。加上税率为34%。 抵押贷款的利息收入：10.937493万 商业贷款的利息收入：18.75万 短期国债的利息收入：12万 联邦基金的利息支出：0.37465万 27 税前净利息收入=10.937493万+18.75万+12万-0.37465万=41.31万 税后净利息收入=41.31万*（1-34%）=27.26万 NIM=（10.937493万+18.75万+12万-0.37465万）/10141.31万=0.407% ROA=27.26万/10141.31万=0.26988%