原创力文档- 1、原创力文档（book118）网站文档一经付费（服务费），不意味着购买了该文档的版权，仅供个人/单位学习、研究之用，不得用于商业用途，未经授权，严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等，侵权必究。。
- 2、本站所有内容均由合作方或网友上传，本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺！文档内容仅供研究参考，付费前请自行鉴别。如您付费，意味着您自己接受本站规则且自行承担风险，本站不退款、不进行额外附加服务；查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档，您可以点击 这里二次下载。
- 3、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等，请点击“版权申诉”（推荐），也可以打举报电话：400-050-0827(电话支持时间：9:00-18:30)。
- 4、该文档为VIP文档，如果想要下载，成为VIP会员后，下载免费。
- 5、成为VIP后，下载本文档将扣除1次下载权益。下载后，不支持退款、换文档。如有疑问请联系我们。
- 6、成为VIP后，您将拥有八大权益，权益包括：VIP文档下载权益、阅读免打扰、文档格式转换、高级专利检索、专属身份标志、高级客服、多端互通、版权登记。
- 7、VIP文档为合作方或网友上传，每下载1次， 网站将根据用户上传文档的质量评分、类型等，对文档贡献者给予高额补贴、流量扶持。如果你也想贡献VIP文档。上传文档
查看更多
单方程回归模型的预测 计量经济学 EVIEWS建模课件教程教案.pptx
单方程线性回归模型的预测问题 ; 外生给定X0 = (1 X1,0 X2,0 … Xk,0)；通过回归方程可以对Y0作出预测，并将预测值的估计值简记为YF0；其中X0在样本范围内时，称为内插预测；X0在样本范围之外时，称为外推预测。
在时序分析中外推预测是指对样本时间范围之外的各时期的预测，如根据样本为T的回归方程做T+1期的预测，要先给定：
XT+1 = (1 X1,T+1 X2,T+1 … Xk,T+1 )
则T + 1期被解释变量YT+1的点预测式为：
YFT+1= XT+1B =b0 +b1X1,T+1 + … +bkXk,T+1
在此基础上才能进行E(Y0)和Y0的置信区间的预测。; 对于一元线性回归方程： ; ?0是条件均值E(Y|X=X0)或个值Y0的一个无偏估计;对总体回归模型Y=?0+?1X+ε，当X=X0时;注：⑴; 于是，在1-?的置信度下，总体均值E(Y|X0)的置信区间为 ;首先求点预测式：X0B的抽样概率分布。
E(YF0)=E(X0B)=X0E(B)=X0β=Y0
Var(YF0)=Var(X0B)=E[(X0B-X0β)(X0B-X0β)’]
=E{[X0(B-β)][X0(B-β)]’}
=X0E[(B-β)(B-β)’]X0’
=X0Var(B)X0’
=X0σ2(X’X)-1X0’
=σ2X0(X’X)-1X0’; 因为B服从多元正态分布，所以容易证明YF也服从多元正态分布：
YF0～N[X0β，σ2X0(X’X)-1X0’]
由于总体误差的方差未知，我所用残差估计的标准误差来替代，则标准化时构成了t统计量为：;㈡ 具体值Y0的置信区间;一元线性模型的举例分析如下： ; 将未知的σ2代以它的无偏估计量s2，可以构造t统计量：
式中 :
从而在1-?的置信度下， Y0的置信区间为：
; 实例2.1续：在上述收入—消费支出例中，得到的样本回归函数为:;因此，总体均值E(Y|X=1000)的95%的置信区间为：
673.84-2.31?61.05 E(Y|X=1000) 673.84+2.31?61.05
或 (533.05, 814.62);㈢ 预测注意事项; 总体回归函数的置信带(域)(confidence band)
个体的置信带(域) ;对给定的自变量X的值，变量Y并非总是分布在预测线上，而是分布在它的周围，这样在Y与YF 之间就必然形成一定的离差，如果离差的值很小，则说明估计值YF与观察值Y比较接近，观察值愈靠近预测回归线，回归方程就越好的反映了两变量之间的关系，其代表性较强；相反，如果离差的值很大，即y与YF的差距很大，这说明除已知自变量而外，尚有其他重要因素还没有找出，方程的精度低，代表性差。;㈠主要评价指标;;⒌偏差比BP(Bias Proportion)
⒍方差比VP(Variance Proportion)
⒎协方差比CP(Covariance Proportion)
其中：S为标准差，r为YF与Y的相关系数，且：;㈡Eviews程序的使用与结果
文档评论（0）