计量经济学 第0章 绪论.pptVIP

课程主要内容 1．经典计量经济模型（OLS, GLS, WLS, 2SLS法, 异方差，自相关，多重共线性，非线性模型的线性化处理，虚拟变量，工具变量，F检验，t检验，R2 检验，DW检验异方差检验等） 2．时间序列模型（AR(p), MA(q), ARMA(p, q), ARIMA(p, d, q) 模型，自相关函数、偏自相关函数，模型的识别、估计、诊断、预测，季节时间序列的建模问题。） 3．随机变量的单整性与虚假回归（非平稳随机变量的统计特征，虚假回归布） 4．时间序列的单位根检验（单位根检验方法 (DF, ADF检验） 5．动态回归、协整与误差修正模型（协整概念，Granger理论），向量自回归模型（VAR）与向量误差修正模型（VEC），误差修正机制 6．自回归条件异方差模型（ARCH，GARCH）。 7. 面板数据 * 课程内容提纲及学时安排 第0章 绪论 2学时 第1章 经典单方程计量经济学模型： 一元线性回归模型 2学时 第2章 经典单方程计量经济学模型： 多元线性回归模型 2学时 第3章 非线性模型的线性化 2学时 第4章 虚拟变量 2学时 * 第5章 经典单方程计量经济学模型： 放宽基本假定的模型 8学时 第6章 时间序列模型 4学时 第7章 二元选择摸型 2学时 第8章 非平稳随机过程，单位根检验 2学时 第9章 协整与误差修正模型 2学时 第10章 面板数据分析 4学时 （根据上课进度进行内容调整） * 第三节 建立计量经济学模型的步骤和要点 一、理论模型的设计 二、样本数据的收集 三、模型参数的估计 四、模型的检验 * 一、理论模型的建立 ⑴ 确定模型包含的变量 根据经济学理论和经济行为分析。 变量的选择 在时间序列数据样本下可以应用Grange统计检验等方法。 例如，消费和GDP之间的因果关系。 考虑数据的可得性。 注意因素和变量之间的联系与区别。 考虑入选变量之间的关系。 要求变量间互相独立。 * ⑵ 确定模型的数学形式 利用经济学和数理经济学的成果 根据样本数据作出的变量关系图 选择可能的形式试模拟 ⑶ 拟定模型中待估计参数的理论期望值区间 符号、大小、 关系 例如：ln(人均食品需求)=α+βln(人均收入) +γln(食品价格) +δln(其它商品价格)+ε 其中α 、β、γ、δ的符号、大小、 关系 * 计量经济学模型 模型 数学模型 经济数学模型 计量经济学模型 经济理论分析（行为分析）→数理分析 →数量分析 （建立模型不做特别要求） * 建立经济模型：斗牛士的训练 * 假装已经掌握建立模型了：伟大的菲律宾警察 * 二、样本数据的收集 ⑴ 几类常用的样本数据 时间序列数据 截面数据 虚拟变量 面板数据 联合应用 ⑵ 数据质量 完整性 准确性 可比性 一致性 * 三、模型参数的估计 ⑴ 各种模型参数估计方法 ⑵ 如何选择模型参数估计方法 ⑶ 关于应用软件的使用 课堂教学结合Eviews 能够熟练使用一种 * 四、模型的检验 ⑴ 经济意义检验 根据拟定的符号、大小、关系 例如：ln(人均食品需求)=-2.0-0.5ln(人均收入) -4.5ln(食品价格) +0.8ln(其他商品价格)