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基于信用记分方法信用卡业务风险管理研究 　　摘 要：信用卡业务是一项资产业务，与商业银行的其他信贷业务一样面临基于信息不对称的风险管理的问题。近年来，国内外的银行卡发卡机构中使用信用记分作为风险管理工具的数量不断增加，这种方法在帮助风险管理人员了解各种风险因素，记录各个业务操作环节和各类交易中的风险信息，预测并控制未来可能出现的损失等方面发挥着积极而有效的作用。本文通过国内信用卡业务风险管理的实践，提出了国内商业银行在信用卡业务风险管理中应用的建议。 　　关键词：信用卡；信用记分；风险管理工具 　　中图分类号：F832 文献标识码：B 文章编号：1007-4392（2011）06-0008-04 　　一、信用记分概述 　　（一）定义和概念 　　信用记分最早是在上世纪60年代，由美国的Fair Isaac公司开发设计的，80年代初在美国受到广泛认同，90年代的时候在英国得到了较多???应用。信用记分是一套为申请人提供的一系列可量化风险因素的统计学工具，将申请人的信息转化成数字，然后加总得出一个分数，该分数是衡量该申请人的风险程度的指标。信用记分系统通常是由一系列的指标组成，这些指标是说明该客户未来会是高风险还是低风险的较具有预测性的信息，这些指标通过某种特定的方式组合，使整个测试样本产生一组有辨别力的分数。在信用卡业务中，一般得分越高的申请人，客户的信用状况越好，风险程度越低。 　　信息是集合了数学与统计学的定义，是做经济类决定时最重要的因素。所有的信用打分的工具和技术一般都是用过去的行为信息预测未来的表现，它是建立在“未来会与历史相似”的假设前提基础上的，表示可以用过去的表现来评估未来的风险。 　　（二）信用记分的主要类型 　　信用记分主要有两种类型：申请记分和行为记分。申请记分一般是在客户提出办理信用卡申请时，针对客户提供的各种信息进行评分，汇总后作为预测客户的还款意愿和能力的一种判断依据。根据申请记分可以做出批准申请或者拒绝申请的决策，可以设定给予申请人的信用额度，还可以此为参考针对不同的客户进行不同的风险定价。 　　行为记分是在信用卡持卡人获得卡片以后，使用账户进行交易过程中的记分管理。通过对其交易及还款情况的评定，来分析其还款意愿，并且做出是否需要授权、是否增加额度或者减少额度，是否止付账户等决策。通过每月对客户交易行为进行打分，来发现是否有交叉销售的机会，以及是否对客户采取相应的催收措施等等。行为记分比申请记分更有预测功能。 　　国际上大型的发卡机构中在申请记分应用的基础上，近来愈发注重行为记分的开发和应用，有的做出了很有意义的尝试和突破。国内的发卡机构中有的在使用申请记分，但是指标的范围和应用的深度和广度比较有限，行为记分一定应用还比较少。 　　（三）相关变量 　　1. 坏账户，一般是指在事后看来，当初不会接受的账户。通常是用该账户的历史最差违约状况来衡量。计算坏账户比例的公式为： 　　B%=NB/（NB+NG）（1） 　　其中：B%表示坏账户占比；NB：坏账户数量；NG：好账户数量。 　　2. 好账户，指除了坏账户以外的所有账户。计算好账户数量的公式为： 　　G%=NG/（NB+NG）=1-B%（2） 　　其中：G%表示好账户占比；NB：坏账户数量；NG：好账户数量。 　　3. 可能性比率，指好账户与坏账户的数量之比，例如，可能性比率为9：1表示10个账户中9个是好账户，1个是坏账户。换句话说，坏账户的比率为1/10，即10%。表示可能性比率的公式为： 　　R%=NG/NB（3） 　　其中：R%为可能性比率；NB：坏账户数量；NG：好账户数量。 　　4. 信息价值（IV），这是衡量统计上是否显著的一个指标。 　　上式中，NB：坏账户数量；NG：好账户数量；TN：总账户数量。 　　二、信用记分的主要方法与分析步骤 　　（一）样本数据筛选与获取 　　在信用记分中一般设定一级指标和二级指标两类。以申请记分为例，一级指标包括个人基本信息，如性别、年龄、拥有住房情况、工作情况、家庭成员等；二级指标是根据一级指标进行的逐项分解，来设定不同的记分区间。 　　首先确定记分的时间点，并根据当时的信息，来预测未来的风险，以此推断将发展为好客户，还是坏客户的可能性。其次，按照用过去的表现来预测未来风险的假设，从申请资料、征信系统等渠道采集申请人的数据信息。从已有的账户资料中采集样本数据信息，例如违约的客户信息，从中区分好的客户和坏的客户。将行为数据信息进行比对，整理分析出区分好与坏的客户的人群特征的变量描述。可以使用在12个月内逾期超过90天（或连续三个月）的客户的数据作为区分的标准。按照统计数据显示，一旦账户逾期超过90天（或连续三个月），约有95%的账户会转移到更高违约程度