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清大学“应用随机过程” 讲义六
第六讲
2005-1-13 应用随机过程讲义 第六讲 1
• 作业题
2，3，10，16，19，20(1)
2005-1-13 应用随机过程讲义 第六讲 2
连续时间马氏链
2005-1-13 应用随机过程讲义 第六讲 3
2005-1-13 应用随机过程讲义 第六讲 4
2005-1-13 应用随机过程讲义 第六讲 5
令π ( ) = ( ( ) = ), π( ) = (π ( )， ∈ )
t P X t i t t i S
i i
称π(0) ( (0)， )为初始分布向量.
= π i ∈S
i
π( ) π(0) ( )
t = P t
2005-1-13 应用随机过程讲义 第六讲 6
2005-1-13 应用随机过程讲义 第六讲 7
2005-1-13 应用随机过程讲义 第六讲 8
2005-1-13 应用随机过程讲义 第六讲 9
t t
n = [ ],ε = t − h ⋅[ ] = t − nh, 则0 ε h,
h h
2005-1-13 应用随机过程讲义 第六讲 10
推论 : ∀i ∈S , ∑qij ≤ 1.
j S
∈
证 :由 P (t) = 1⇒ P (t) = 1− P (t).
∑ ij ∑ ij ii
j S j i
∈ ≠
两边对t → 0时取下极限可得结论.
2005-1-13 应用随机过程讲义 第六讲 11
′
Q = P (t) | = (q )
t =0 ij
(1)qij ≥ 0, j ≠ i;
(2) − ∞ ≤ qii
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