关于我国商业银行信贷风险管理思考.docVIP

关于我国商业银行信贷风险管理思考 　　摘要：现今变幻莫测的世界金融市场局势使我国金融体系面临较大风险，我国金融体系建设起步较晚，在各种层面上还尚不完善，并且以国有银行为主导。在我国商业银行的众多业务中，信贷业务仍然是主要业务，同时也是我国商业银行收入的主要来源，但是于此同时，信贷风险也就相应地成为它的首要风险，本文通过分析我国商业银行信贷风险管理的现状以及当下国内对于我国商业银行信贷风险管理方面的各种缺陷，提出针对目前我国商业银行信贷风险管理方面的一些改进方法。 　　关键词： 信贷风险管理“三个办法一个指引” 　　一、我国商业银行信贷风险管理的现状 　　1.1近年来金融风险对我国商业银行的影响 　　自上世纪九十年代以来，随着世界各国的经济往来密切增加，特别是信息技术的发展，使得整个世界经济市场，尤其是金融市场逐渐向一体化趋近。这些发展和变化为我国金融发展提供了良好的机遇，但是同时也给金融市场带来巨大的波动，国际金融市场危机四伏，风波迭起，与金融活动密切相关的我国商业银行也面临日趋严重的金融风险。 　　1997年爆发的东南亚金融危机给东南亚各个国家的金融经济带以非常沉重的打击，甚至出现了某些国家的经济发展水平因此倒退十年的严重后果；1998，我国农村发展信托投资公司严重违规，出现巨额亏损，被中央银行宣布解散；同年6月，海南发展银行因自身巨额不良贷款使其也被中央银行宣布关闭；2007年年初开始的美国次级抵押贷款市场引起的金融危机使得世界各主要金融市场都遭受了重大损失，我国作为美国最大的债券购买人，受到了严重的波及。面对这样一个变幻莫测的金融国际化的市场，我国在自身金融体系发展不健全的情况下，我国商业银行若想在更广阔、更深层次上的范围参与国际竞争，就必须加强对信贷风险管理的改革与创新，不断提高和完善我国商业银行信贷风险管理的条例和规章。 　　1.2我国商业银行信贷风险管理的现状 　　所谓信贷风险管理是指商业银行通过科学的方法对各种可能导致信贷损失的主观因素进行有效地预测、分析、防范、控制和处理。自2006年我国金融业进入对外全面开放时期起，我国商业银行将面临更为复杂的外部经营环境，但目前我国银行的风险管理水平特别是信贷风险管理水平与国际银行业相比仍存在很大的差距。我国商业银行若想在国际市场竞争中立足并不断发展壮大，提高我国银行业信贷风险管理水平是根本前提。国有商业银行信贷风险事关国家金融安全，目前，我国商业银行的不良信贷已经成为制约商业银行进一步发展的瓶颈，同时，信贷风险也暴露了我国商业银行信贷管理的薄弱和制度的缺陷。 　　目前，我国银行信贷风险管理的水平与现今迅速发展壮大的经济发展水平很不相称，我国银行信贷风险管理水平与其他发达国家的银行业相比还存在很大的差距与不足，所以，要加强信贷风险管理的研究和探索具有重要的理论意义和现实意义，并且有很大的迫切度。从理论角度来看，第一，我国的信贷风险管理的理论还不完善，加强对信贷风险管理的研究，能够充实和完善我国银行信贷风险管理的理论；其次在信贷风险管理模型中，风险的度量十分重要，如何从中国国情出发准确的度量风险是一个需要更深入研究的问题。从现实角度来看，在经营银行的诸多风险中，信贷风险是银行的最主要风险，可以概括的认为一部商业银行的信贷风险管理史可以代表这部商业银行的发展史。因此，加强对银行信贷风险管理有利于商业银行内控制度的完善和信贷业务经营的安全性以及效率性的提高，从而促进商业银行的信贷业务深层次风险控制技术的发展，提高银行本身的竞争力。同时，加强对银行信贷风险管理也会给广大人民带来利益． 　　信贷风险管理是一个系统工程，要实施有效的信贷风险管理，需要清晰的权力责任制度、激励约束制度、信贷风险衡量和监督制度以及有效的识别信贷风险的方法。对于这一点，国内的研究才刚刚起步并存在相当的局限性：就预测内容上来说，国内商业银行针对信贷企业的财务危机预测主要集中于企业短期偿债能力预测，而很少把预测眼光放在对企业是否发生财务危机，特别是影响巨大的企业盈利能力上；从预测手段上看，国内商业银行针对信贷企业财务危机的预测主要使用简单财务比率分析和线性概率判别模型,很少使用其它更加有效的统计分析工具。这些都限制了国内商业银行对企业信贷风险的有效。 　　二、我国商业银行信贷风险的缺陷 　　尽管国内外银行业对风险划分的种类很多，但是，一般都将银行面临的风险主要归纳为四种：即信用风 险、市场风险、操作风险和流 动性风险。当前，国内银行的信贷风险管理存在诸多缺陷，使资产质量逆向选择，成为促生信贷风险的主要原因。 　　2.1信息不对称的缺陷 　　国外对信贷风险的分析早期是从信息不对称的角度开展的。从上世纪70年代开始，国外的学者就已经运用微观经济学理论、博弈论、不完全合同理论研究银行和企业