新监管标准的实现之路oracle全面的集成的风险管理软件系统.ppt

“甲骨文Reveleus市场风险”具有集成定价库，可处理各种金融工具。 9 * * 9 22 22 9 * Seemless Integration with Discoverer Both detailed analytical reports as well as reports which can be used to assist in the reconciliation and data scrubbing processes. Importantly, each tier supports both Risk and Finance/ Performance Management objectives as depicted in this slide. Starting at the bottom and moving up... A common FSI Data Model supports attributes needed for performance management such as instrument transactions, balances, rates, and cash flow information, while also supporting Probability of Default, Loss Given Default, Loss Amt and other attributes consumed by our Risk engines. The Analytical Framework leverages stratification engines, prepayment assumptions, and other Business Rules and computational engines supporting both Financial Performance and Risk analysis. Finally, the FS BI Layer supports dashboards, reports, alerts and embedded BI for both Risk and Finance. All three tiers use a common MetaData Layer. This is essential in providing transparency and confidence to Executives and Regulators. No other Vendor to the FSI industry is providing this integrated approach to Risk, Finance and Performance Management. * * * * 33 风险计算 风险模型 风险测量 : VaR / 条件VaR GLMM 分布拟合 迁徙矩阵 蒙特卡罗模拟 混合效果的 线性回归 返回测试 结合 GLM PD : 信用尺度 GLMM 模型 基于现金流 Merton模型 CCF : 回归 顶点暴露 严重度与频率分布模型 证券化计算: 粒度池 厚度层次 部份信用增加层次 非证券资本 历史损失分布模型 经验分布模型 情景生成 – 随机模型 长期分布模型 LGD: 回归 基于现金流 整合 信用风险 市场风险 操作风险 利率风险 流动性风险 外汇风险 固定资产 , 银行表内证券 及无形资产 风险调整的绩效计算 股东价值增加 RAROC 增量经济资本 基于风险的定价 经济资本配置 第二支柱： Oracle 经济资本支持多种经济资本模型 市场（资金）风险 信用风险 治理与合规管理 监管合规管理（金融犯罪） 渠道分析 分析性CRM系统 甲骨文金融服务分析应用程序 治理 合规管理风险 反洗钱 交易合规管理 经纪人合规管理 欺诈检测 操作风险 零售信用风险 对公信用风险 资产负债管理 组合分析 市场分析 服务分析 渠道利用率 渠道绩效 市场风险 客户利润贡献度 客户利润贡献度 产品利润贡献度 经济资本 监管资本 第一支柱 第二支柱（ICAAP） 第三支柱 资本充足率 信用风险 市场风险 操作风险 绩效管理 责任中心管理 成本分摊与管理 预算与预测 整合 资产负债表规划 资金转移定价 多维利润分析 Oracle对公信用风险分析指标报表 银行业信用风险分析的最佳实践 ? 监管资本分析 ? 客户集中度分析 ? 债项集中度分析 ? 风险缓释工具分析 ? 评级迁移分析 ? 账龄、分类和违约分析 提供即时的决策支持信息，帮助银行信贷管理人员回答： ?