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第五章 信号的参数估计 例4、 估计性质分析。取M次独立观察，对非随机未知量s=A进行估计，已知 各ni为正态分布N(0, )。求极大似然估计 ，并分析估计是否为有效估计，估计方差有多大？ 所以，为无偏估计。 所以，为有效估计。估计的方差应等于克拉美-劳下限，即： §5－3、线性估计 ★ 前提：必需满足估计算法是观察值的线性函数。 引 例 §5.3.1 在贝叶斯估计中，平均代价公式采用误差平方作为代价函数，即 成为 现取单次观察x做估计，并限定估计算法为线性函数，即： 于是有： 估计任务就是：选a、b使得 最小。 上式分别对a、b求导并令导数等于0，得： 解方程，得： 如果待估计量均值为0，即E(s)=0，观察值的均值也为0，即E(x)=0，则有 线性均方估计 §5.3.2 x的自相关矩阵 待定系数矩阵 s、x的互相关矩阵 ※ 采用均方判据，导出线性方程组，求解简便。算法所需先验知识为：观察x的自相关函数、信号与观察值之间互相关函数； ※ 估计误差e和所有观察值xi正交，这是LMS估计的重要特性； ※ LMS的最小均方误差为： 正交条件下，估计的均方误差是估计误差和信号乘积的均值。 例5、 LMS估计。取M次独立观察，xj=s+nj, j=1~N。 噪声为白色，即E(ninj)= ，E(nj)