第3节随机性库存模型.PDFVIP

第3 节 随机性库存模型 确定性库存模型中,为了简化,假设货品的需求率和补货提前期都被默认为均匀且确定的 常数,这只是一种理想假设。现实中,很多情况的需求或补货提前期却是随机的,通过对历史需 求数据或定单履约数据的资料统计,可以得到它们的概率分布。将需求率和补货提前期中的 至少一个假设为随机变量的库存模型即为随机库存模型。本节仅讨论补货提前期是确定的, 而需求是不确定的库存控制问题。对于需求为随机变量,但其概率分布为已知时,既不想因缺 货而失去市场销售机会,又不愿因滞销而过多积压资金,那么补货批量如何确定呢?这就是随 机需求的库存控制策略。 一、单周期库存模型 单周期库存模型 :在一定时间间隔内,需求是一个随机变量,其概率分布是已知的;而且 在需求全过程中,只考虑一次进货,,不能补充进货,相邻两次进货之间无联系。 (一)离散随机需求的库存模型 “报童问题”描述：报童每隔一定时间从邮局订购报纸后零售,其面临的需求是不确定 的,用随机变量r 表示需求量。每销售一份报纸盈利v 元,如果未售出,则每件亏损u 元。基本 假设如下： (1)一个周期T 内需求量r 是非负随机变量 。 (2)每周期开始时进行一次订购决策,一次性供货,订购量为Q。 (3)初始库存量为零。 (4)决策准则是使期望总费用达到最小或期望总收益达到最大。 解决此类问题需注意,如果期初订货过多而供过于求, 因过剩致使资金积压,会造成滞销 损失;如果期初订货过少而供不应求,则出现缺货而失去盈利机会,造成机会损失。那么订货量 Q 为多少时期望损失最小(期望利润值最大)? 理想目标是能够实现供求平衡,这样可以使得 滞销损失和机会损失之和为最小。根据供求关系,存在如下两种情况: (1)当产品供过于求时,，滞销损失期望值为: C (Q)=u(Q-r)P(r) u (2)当产品供不应求时，机会损失期望值为: C (Q)= υ(r-Q)P(r) v 综合上面两种情况,当订货量为Q 时,总损失的期望值为: C(Q)=C (Q)+C (Q) u v 现在的问题就是确定Q 的最优值 。由于需求量r 是离散的,则订货量Q 的取值是离散的, 不能用导数法求解,则用差分方法解决。 若C(Q)最小,则必有C(Q) ≤C(Q-1)且C(Q) ≤C(Q+1)成立。 所以最优订货量Q 应按下列不等式确定: ≤ [例8—5] 某报亭每月初购进一定数量的某种期刊出售,每本的进价为2.20元,售价为 2.80 元。若到月底还没有卖完,则剩余的期刊将以每本1.00 元的价格处理掉。需求量r 的 概率分布如表8—1 所示。问报亭从批发商那里购进多少本该期刊才能获利最大( 即损失最 小) ？ 表8—1 期刊销售量的概率分布 需求量r(本) 100 200 300 400 500 600 700 800 概率P(r) 0.10 0.15 0.12 0.12 0.16 0.18 0.10 0.07 累积概率F(r) 0.10 0.25 0.37 0.49 0.65 0.83 0.93 1.00 解 由已知条件可知v=2.80-2.20=0.60,u=2.20- 1.00=1.20,临界值为: ==0.33 由表8—1 中的数据可知 F(200)==0.25, F(300)= 由于=0.37 于是最优进货量为300 本。 (二)连续随机需求的库存模型 离散型库存策略的分析方法同样适用于连续型随机库存模型。在模型构造上只用将需求 量的概率函数f(r)替代p(r)。订购量Q 为连续值时,总的损失期望值由一下两部分构成： （1） 当订货批量Q 时产生库存,假设单位库存成本为H,具有持有成本 （2） 当订货批量Q 时发生缺货,假设单位缺货成本为L,具有缺货成本 故总的损失费用为两者之和 对和函数进行