国有商业银行不良贷款形成的制度及市场因素分析.docVIP

国有商业银行不良贷款形成的制度及市场因素分析 ·金融研究《经济师}2004年第8期国有商止银行不良贷款形成的创度及市场因素分析·李丹摘要:不良贷款比例过高是困扰我国国有商业银行进一步改革、元素Cij表示影响因素对评价指标fj的影响大小。我们首先假设Uh发展的痛疾，对不良贷款的处理问题日益成为社会广泛关注的焦点。稳定，来看I1的作用。在我国，由于国有商业银行的产权主体是国家，文章剖析了我回国有商业银行不良贷款问题的现状，并从现存制度、市银行信用等同于国家信用，广大存款人的存款行为实质是建立在国家场两大根本因素深入分析其产生的理论根源和现实根源o在此基础信用的基础上，并非建立在银行信用的基础上。这就意味着即使在国上，对解决我国国有商业银行不良贷款问越提出了建议。有商业银行不良贷款增多，银行信用出现危机的情况下储户在国家信关键词:国有商业银行不良贷款市场因素用的基础上，仍可为银行提供源源不断的信贷资金供给。所以，我国国中图分类号:同30.33文献标iR码:A有商业银行不存在为了保证存款而控制不良贷款发生率的动机。因而文章编号:1004 --4914(2∞4)08 -203 -02 Lj在我国对固有商业银行的经营构不成约束，也就是说C矩阵中Cil普遍较小，这就使得我国固有商业银行缺乏控制不良贷款内在动力。下多年来，银行不良贷款问题就是导致银行经营失败的一个主要原面我们在LI稳定的条件下来考察#039;--2。在我国，由于国有商业银行贷款因。面对当前国有商业银行不良贷款的严峻形势，如果不把不良贷款决策制度尚不完善.银行经营管理者的个人偏好在贷款决策中起到相比例降下来，不仅会使国有商业银行的盈利性受到严重影响，而且国有当重要的作用，使得C矩阵中Ci2较大。但固有商业银行所有权是属于商业银行资产的流动性因此下降会产生巨大的金融风险。这不仅会影国家的，银行经营者不拥有实际意义上的产权，在这种产权结构下，银响我国金融体系的稳定，还势必会进一步影响到中国企业的健康发展，行经营者的贷款决策并非以银行收益最大化为准则，经营者往往从自从而对整个国民经济的健康发展产生不良影响。深入分析我国固有商身利益出发，存在大量寻租行为。经营者没有根据评估系统进行贷款业银行不良贷款的形成原因，进}步探索其解决方案已成为中国经济决策的内在动力，贷款具有很强的个人偏好和随意性。发展的当务之急。通过两方面分析，我们得出结论，贷款评估指数的最终决定因素是-、固有商业银行不良贷#039;政闷.现状银行经蕾者个人收益，但这个人收益不由银行经营效益决定。在这种我国国有独资商业银行不良贷款占GDP的比例为18.4%，这个比情况下，没有科学根据的大量贷款最终只能导致不良贷款额的膨胀，贷例在世界上无疑是较高的。据银监会数据，截至2003年6月底.四家国款质量下降，不良贷款大量生成。有商业银行按五级分类统计，不良贷款比例为22.19%，较年初下降了另一方面，这种产权制度使得银行从上到下对效益缺少直接的利4.02个百分点，在此基础上计算出的下降幅度为15.34%，这个下降幅益冲动.难以真正形成固有商业银行的内部控制力。(1)产权主体的缺度应当说是相当可观的，但我们也应看到.不良贷款余额为20070亿元，位，来自所有者的监督和制约十分弱化。(2)银行员工对银行经营的效较年初减少了811亿元，这一指标的下降幅度为3.88%。这不仅说明益缺少直接的利益冲动，难以真正调动员工对经营管理及经营结果的不良贷款绝对余额仍然较大，更重要的是不良贷款总余额的下降幅度积极性和责任心。账务随意调整、信贷台账与会计报表不一致、贷款手明显小于不良贷款率的降低幅度，因而我们可以认为目前不良贷款率续和信贷档案仍有缺漏。(3)风险意识被薄，监控不力.项目风险评估的下降是在新增贷款增加较快的情况下实现的，并不能说明银行目前技术单一没有真正建立一套动态的风险评估系统，尤其是对一些新的已经控制住了不良贷款生成的源头。而从某种程度上说，在没有控制信贷业务风险监控滞后，造成新增贷款业务产生的不良贷款有上升趋住源头的情况下大量增加贷款可能会导致未来时间不良贷款的激增。势。因而，从总体上来说，我国国有商业银行不良贷款形势还是很严峻的。其次，转轨时期，有关制度中存在严重的漏洞。主要体现在银行对二、固有商业银行不良贷款的成因分析贷款决策缺乏主动权和抵押物审查制度没有得到落实两方面。由于国纵观我国银行业的发展过程，造成其不良贷款数额庞大的原因是有商业银行的产权主体是国家，其贷款决策往往受到来自各方的压力，多方面的，但就其根本，可归结-为制度和市场两大因素。在很多情况下，银行实质上没有贷与不贷的选择权。一些行政贷款即I制度因素。从产权制度的角度来说，国有商业银行的产权主体使不符合抵押物足值等要求也迫于政府压力贷出。我们通过下述博弈是国家，国家代