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关于ETF登记结算业务与数据接口说明（测试用稿） 一、账户体系 1、投资者账户 深圳A股账户可用于ETF基金份额的现金认购、组合证券认购、交易、申购及赎回。 深圳证券投资基金账户只能用于ETF份额的现金认购和交易。 2、参与人交收账户 结算参与人使用其证券交收账户完成基金份额和组合证券的交收，使用其结算备付金账户完成基金份额的认购、交易、申购及赎回的资金交收。 二、ETF认购、登记与份额标准化 1、ETF网上现金认购 ETF网上现金认购采用“连续认购方式”，认购期内的结算数据和资金交收流程与LOF发行相同，对于每日申报的认购委托进行滚动交收。若券商在N日申报了认购委托，则在N日和N+2日分别收到如下数据： N日：通过SJSGF.dbf收到业务类别为’A0’（全部认购记录）和’A1’（认购不确认记录）的数据，通过SJSZJ.dbf收到用途代号为’E003’（认购资金）的数据； N+1日：通过SJSZJ.dbf收到用途代号为’E003’（无效认购资金冲账）的数据； N+2日：通过SJSGF.dbf收到业务类别为’A1’（认购不确认记录）、’A3’（认购结果记录）和’A6’（全部有效认购记录）的数据。 若券商在N+1日继续申报ETF认购委托，则分别在N+1日和N+3日收到上述数据。 2、ETF网下组合证券认购 结算公司根据基金管理人提供的网下认购数据，将投资者用于认购的组合证券划入证券认购专户，券商将通过SJSGF.dbf收到业务类别为‘41’（组合证券份额调减）的数据。 3、ETF初始登记 ETF募集结束后，结算公司根据基金管理人申请办理基金份额初始登记。券商将通过SJSGF.dbf收到业务类别为‘01’（基金份额登记）的数据。 4、ETF份额标准化 ETF份额标准化到账日，券商将通过SJSGF.dbf收到业务类别为‘41’（ETF份额调整数量）的数据。 三、ETF交易结算 结算公司作为共同对手方，对T日的ETF份额交易实行T+1担保交收。依据“货银对付”原则，根据深交所ETF交易成交记录，通过证券和资金交收账户为结算参与人提供清算交收服务。 与权证产品的交易结算类似，证券清算数据接口为SJSTJ.dbf，资金清算采用法人结算制度，数据接口为SJSQS.dbf。结算参与人应根据SJSQS.dbf，将ETF交易应付净额款项于T+1日最终交收时点16:00前划入备付金账户。 ETF交易应收（付）的ETF份额在T+1日到账，并反映在T+1日的对账数据SJSDZ.dbf中。券商可在T日日终根据深交所ETF成交回报变更投资者的ETF可用份额数，以便于投资者在T+1日的交易。 SJSTJ.dbf中不包含ETF的申购、赎回数据。 四、ETF申购、赎回 投资者在交易时间内通过交易系统申报ETF申购/赎回委托，结算公司对申购/赎回业务实行担保交收。对于T日的申购/赎回业务，有关结算数据说明如下： ETF份额到账 申购/赎回应收（付）的ETF份额在T+1日到账，并反映在T+1日的对账数据SJSDZ.dbf中。券商可在T日日终根据申购/赎回情况变更投资者的ETF可用份额数，以便于投资者在T+1日的交易。 组合证券到账 申购/赎回应收（付）的组合证券在T日到账，并反映在T日的对账数据SJSDZ.dbf中。 现金替代清算交收 申购/赎回所涉及的现金替代，于T日进行清算，清算数据通过SJSQS.dbf发送，业务类别有： 业务类别‘L4’，用于ETF申购的现金替代资金清算，QSZQDH为ETF证券代码。买入金额字段表示现金替代资金。 业务类别‘L5’，用于ETF赎回的现金替代资金清算，QSZQDH为ETF证券代码。卖出金额字段表示现金替代资金。 现金替代资金于T+1日进行交收，交收结果通过SJSZJ.dbf发送，用途代号为‘C008’。 现金差额清算交收 结算公司对于申购/赎回产生的现金差额实行担保交收。基金管理人负责计算投资者应收（付）的现金差额，并于T+1日传送到结算公司。 结算公司于T+1日对现金差额进行清算，于T+2日进行现金差额的交收。结算数据有： T+1日：通过SJSGF.dbf发送业务类别为‘L7’的数据，其GFZJJE（资金金额）字段为投资者应收（付）的现金差额；通过SJSQS.dbf发送业务类别为‘L7’的现金差额清算数据； T+2日：通过SJSZJ.dbf发送现金差额的交收结果，用途代号为‘C008’。 代理券商对数据有任何疑问的，可向基金管理人核对。 现金替代退补款的清算交收 结算公司对于申购产生的现金替代退补款实行非担保交收。基金管理人负责计算投资者应收（付）的现金替代退补款，并将其传送到结算公司。 结算公司根据每日收到的基金管理人数据进行现金替代退补款的清算，并于次日进行交收。结算数据有： 清算日：通过SJSGF.dbf