第章随机型时间序列.pptVIP

随机型时间序列预测过程 1.确定模型的基本类型或形式 2.模型识别，从大类模型中选择子模型 3.拟合模型，求解参数 4.检验拟合效果 5.预测 第一节 随机型时间序列的检验 第二节 平稳随机序列模型的预测 第一节 随机型时间序列的检验 一、平稳性检验 平稳时间序列的定义 特征统计量 平稳时间序列的统计性质 平稳性的检验 平稳时间序列的定义 概率分布的意义 随机变量族的统计特性完全由它们的联合分布函数或联合密度函数决定 时间序列概率分布族的定义 实际应用的局限性 均值 方差 自协方差 自相关系数 平稳时间序列的统计定义 满足如下条件的序列称为严平稳序列 满足如下条件的序列称为宽平稳序列 平稳时间序列的统计性质 常数均值 自协方差函数和自相关函数只依赖于时间的平移长度而与时间的起止点无关 延迟k自协方差函数 延迟k自相关系数 平稳性的检验（图检验方法） 时序图检验 根据平稳时间序列均值、方差为常数的性质，平稳序列的时序图应该显示出该序列始终在一个常数值附近随机波动，而且波动的范围有界、无明显趋势及周期特征 自相关图检验 平稳序列通常具有短期相关性。该性质用自相关系数来描述就是随着延迟期数的增加，平稳序列的自相关系数会很快地衰减向零 例1时序图 例1自相关图 例2时序图 例2.自相关图 例3时序图 例3自相关图 第二节 平稳随机序列模型的