商业银行外汇交易操作风险管理研究（可编辑）.docVIP

? 论??文??摘??要 外汇市场己成为全球最大的交易市场, 经过短短的几十年时间, 外汇市场不 论是在广度上还是在深度上的发展速度都是惊人的, 外汇买卖的交易主体也从以 往的以商业银行为主发展到商业银行、 投资银行、 外汇交易商、 经纪商、 跨国公 司、 基金经理、 保险公司、 政府、 中央银行、 养老基金等多个主体, 每日的交易 量已从1974年的10亿美元上升到2006年的2.18?万亿美元。? 从全球发展趋势看, 日趋增多的诉讼、 迅速调整的法律和监管体系、 新经济 模式如网络银行、 电子贸易等的出现、 更为复杂的交易工具和交易战略、 技术 系统的可靠性、 交易量的提高、 监管要求的日趋严格等, 都增大了金融机构面临 的操作风险,这种变化也开始促使操作风险管理从理论转向实践。? 如果说在20世纪90年代国际金融界对于操作风险还没有统一的定义、 没有普 遍认同的衡量方法、 没有可以公开获取的数据库、 没有成熟的技术和软件、 监管 者也没有引入足够关注的话。 那么, 从当前情况看, 国际金融界在操作风险管理 上取得的进展是相当明显的:如已经有了较为 一致认可的关于操作风险的定义, 开始建立可行的实际衡量操作风险的方法, 许多先进的银行已经开始建立成熟的 数据库, 市场上已经有多种技术服务和软件出售, 以巴塞尔委员会为代表的监管 者,已经对操作风险给予了足够的重视。? 本文运用国际金融外汇交易理论和知识, 并结合当前银行外汇交易发展的实 际, 介绍了外汇交易操作风险管理的发展情况, 指出了加强操作风险管理的重要 性和紧迫性。 通过与市场风险和信用风险的比较, 结合操作风险定义的细分, 点 明了操作风险定义的特殊性, 明确了操作风险的界定, 分析了巴塞尔协议对操作 风险衡量的办法, 提出了应用的建议。 外汇操作风险管理策略研究部分, 介绍了 一般的控制办法和使用保险进行风险缓释的新思路, 通过案例分析, 运用以上的 理论和方法对我国新兴业务?外汇买卖业务中的操作风险进行了识别、 衡量和控 制,并提出了外汇操作风险管理所应注意的内容。 关键词: 外汇交易操作风险巴塞尔协议风险管理体系5ABSTRACT? The foreign exchange market oneself becomes the global biggest transaction market through the short several dozens years, the foreign exchange market no matter is in the breadth or in the depth development speed all is astonishing, the foreign exchange business transaction main body also from former primarily develops by the commercial bank to the commercial bank, the investment bank, foreign exchange transaction business, the broker discusses, the multinational corporation, fund manager, the insurance company, the government, the Central Bank, the superannuation fund and so on many main bodies, the daily business volume rose from 1 billion US dollars in 1974 to 218 billion US dollars in 2006Looking from the global development tendency, it increases day by day lawsuit, split-cycle control law and supervising and managing system, new economic type for example network bank, electronics trade and soon the appearance, the more complex instrument of exchange and the transaction strategy, the technical system reliability, the business