Cox风险模子的Poisson逼近.pdfVIP

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2018-06-07 发布于贵州
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Cox风险模子的Poisson逼近.pdf

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Cox风险模子的Poisson逼近

摘要本文在t塑墨堕塑鏖蕉猩{A(t))t0擅匿且有界的情况下，证明了以{入(眦))￡o为索赔风险强度的Cox风险过程弱收敛于古典风险过程，进一步我们可以得到Cox风险模型的有限时破产概率及最终破产概率分别收敛于古典风险模型的相应参数．A为有界平稳独立跳强度过程是上述情形的一个特例．同时我们应用分析的方法证明了 m…—～———————_——～中的一个猜测． ABSTRACT risk with Inthis we thatCox riskin— paperproved processstationary weakly totheclassicalrisk underthe converged process tensity{A(nt))t≥o conditionthatthe risk was and intensity stationary ergodic process{A(￡))￡≥o that finite bounded the timeruin andthe Furthermore，weproved probability ruin tothe of ultimate the probabilityconvergedcorrespondingobjects clas— sicalriskmodel．ThesameconclusionwastrueifAwasbounded stationary was a case．Andwe independentjumpintensity，whichjustspecial proved the the ofCoxrisk con— method，that exponent by analytic Lundberg process of tothe classical whenAwas verged exponent process Lundberg stationary with finite solveda independentjumpintensity states．Thereby，wespe