两类Sparre Andersen风险模子的破产问题.pdfVIP

摘 要 Andersen风险模型的破产理论·首先 在本学位论文致力于讨论两种Sparre 盘要讨论了索赔时间问隔的分布为指数分布和Erlang(n)分布的混合的Sparre Ande}se珏鼠险摸嫠．礤完了这辞壤壁的锅金暂琨期蒙《形(％》}和破产概率(零墨)) Andersen风险模型是前一神的樵广， 蒂量所具有的性质及表达式．另一种Sparre 即索赔时间问隔分布是两Erlang分布的混合． Andersen命名的．它最基本蓊性袭 Andersen风险模型，是以Sparre Spar}e 为： 1．此模型的索赔时间问隔{Tl，％，…)是一列独立同分布的随机变量，且其 分布函数K(t)满足K(0)=0． 2．此模型的单令索赔量fzl，汤，…}也是一列独立砖分布的醒极变量。 Andersen(1957)考虑了一种索赔数量是一种较广泛的更新过程，得到 Sparre and 了这种模整的最终破产概率．Asmussen Rplski(1991)考虑了一种索赔量分布 and 模型，得到了最终破产概率Ⅲ(“)满足一积分．微分方程．DicksonHipp(2001) 麓祥考虑了Erlang(2)这种风险模鳖，并介绍了破产时的罚佘折现期望W(u)这一 概念。由罚金辑璁期望可得到破产时刻(T》，破产茸的畦耀盈余(U(T一》)和破产 时的赤字(矿(?))的分布和它们的联合分布，并给出了罚金折现期望满足的一积 分一微分方程，由此方糕得到了罚金折现期望的拉普扭斯变换．最后证明了铺金 折现期望满足一瑷疵的更赣方程。Yin(2002)骜藏险模型攮广烈一般题Erlang(n} 风险模挺，并证明了罚金折现期望满足一商阶的积分．微分方程．在本论文中， 鹊这辞SparreAndersen风险模型连一步箍广，即索赔时问问隔分布时稽数分布 Andersen风蹬模型 和Erlang分带的混合。在第一事中，主要劈究了这秽Sparre 的罚金折现期望，证明了其同样满意一高阶积分微分方程，有 2 定理1．2．1函数Ⅳ(“)满足一积分一微分方程 蠢(牡一矿“掣呐／o。。帅刊出№ 拍x薹(…k)ek(-),-rH杀／：”嘶叫出灿 4-卢2(一A)“ 其中A1=卢I(一A)(一A一6)“一1 由此方程得到了罚金折现期望的拉普拉斯变换，进而给出了一当初始盈余u趋 于无穷大时，罚金折现期望Ⅳ(u)的渐近表ih-式,． 定理1．2．2如果函数W’(．)在除去方程(1．2．10)的根外的复平面上解析，则 H7cu，==聂端eQ—J(d)u，“。 特别地，当n：2时，利用算子矸g(z)化简了罚金折现期望的拉普拉斯变换wf(“)， 印 定理1．3．1％(“)的Laplace变换为， 垦!垦!里：垫i2 f133 lW(a)= C2一[卢lA(A+d—C01)十岛A2]咒。矗2P’(a)一声lAc死2P+(Q) 其中，01．02，D’(o，A)如前所示． Andersen风 在本文的第二章中，主要研究了前面第一章中所介绍的Sparre l时，罚金折现期望w(“)便 险模型的破产概率的有关问题．当J；0，“(。l，52)i 为最终破产概率(皿(“))，所以破产概率也满足一高阶积分一微分方程，由此得到 了破产概率的拉普拉斯变换，从