两维数值微分与期权标的资产动摇率的重构.pdfVIP

摘 要 本文首先对正问题以及期权市场波动率的反演做了一些总结回顾，并对性形 化方法做了一些尝试，得到了一些结果．另外，提出了一种对两维散乱数据求解 两阶数值微分的方法．对于散乱数据点，通过Tikhonov正则化，可以重构原函 数，以及它的一阶和两阶导数．因为Dupire形式是期权价格对时间T和敲定价 格K的一阶和两阶导数的组合，因此，这种方法可以很容易的应用到通过Dupire 形式重构市场波动率．另外，证明了这种数值微分的方法的收敛性，并且给出了 一些数值例子，结果表明，这种反演方法是有效而且稳定的． 在本文的第一章中，简单推导了Black-Scholes方程，给出了正问题的数值解 法，并对期权市场波动率的反演做了一些总结和回顾．特别对线性化重构方法做 了一些推广和尝试． 在本文的第二章中，通过Tikhonov正则化给出了求一种两维两阶数值微分 的方法，并给出了唯一性证明、误差估计以及一些数值例子，将这种微分方法应 用到Dupire形式，重构了标的资产波动率． 关键词： Tikhonov正则化、误差估计 中图分类号：0241．5 ABSTRACT Inthis of andsomemethodsin option paper，directproblems pricing solving inverse aboutthe of as8etsaresummarizedSome problems volatilityunderlying resultsoflinearizedmethodare newmethodof provided．Inaddition，a recovering the of local numericalderivatives2-dimensionsis by volatility proposed．Within ofour theframe canachievethereal andsecondderiv- method，we function，first atives．The rateandnumerical arealso convergent examplesgiven Thethesisfallsintotwo chapter is chapters．In1，Black—Scholesequation anumericalmethodofthe isintroduced．Wealsosnmul- provided，and equation other rizesonde methodsinthis are usedtosolveinverse chapter，whichwidely aboutthe linearizedmethodare problem volatility．Especially，the attempted． In methodofnmnericalderivativesof chapter2，a 2-dimensionsisproposed． Thefirstandsecon