CQR在部分线性模型中的运用.pdfVIP

中文摘要 中文摘要 局部最小二乘核估计在部分线性模型中是一种很有用的工具，但是。这种方 法估计不具有稳健性，很容易受到厚尾分布和离群点的影响．在这篇文章中。我 们采用了一种局部线性混合分位数回归．我们首先给出了初步估计，为了提高 效率，我们进一步改进局部混合分位数回归，得到新的估计。并且建立了参数部 分和非参数部分估计的渐近正态性，接着我们把它跟局部最小二乘核估计作比 较，理论和模拟都表明我们估计：对大部分误差分布，都是优于最小二乘核估 计，对于正态分布，它也就损失一点误差．文章的最后给出了估计的算法以及一些 蒙特卡洛模拟． 关键词：部分线性模型：混合分位数回归：稳健性；核函数；渐近效率； 局部线性 Abstract Abstract Local is usedfor linear least-squaresregressionwidely partial model．However, thismeth