关于几类风险模型的Gerber-Shiu函数的研讨.pdfVIP

摘 要 近年来，对偶风险模型在国内外都得到了广泛研究，但是一般情 况都是在连续时间下考虑的．然而，在现实生活中，随机性的观测更具 合理性，所以本文考虑了在随机观测下带利率的对偶风险模型和两边 跳的对偶风险模型的破产问题．另外，考虑外部环境过程对盈余过程 的影响也是国内外风险模型研究的热点之一，故本文还考虑了马氏调 制下多层分红的经典风险模型的Gerber-Shiu函数．本文的主要结构如 下： 第一章介绍了几类风险模型的研究背景及现状． 第二章主要介绍了一些相关的预备知识． 第三章考虑了在带利率的对偶风险模型的基础上，将随机性观测 引入其中，讨论了在随机观测下带利率的对偶风险模型的Gerber—Shiu 函数，得到它满足的积分一微分方程及其边界条件，由于较难得到其解 析解，故本章采用Sinc逼近的方法给出了Gerber．Shiu函数的渐近解． 第四章，在两边跳的对偶风险模型的基础上，同样考虑了在随机 观测下两面跳的对偶风险模型的Gerber．Shiu函数，并得到它满足的积 分一微分方程及其边界条件，也采用Sinc逼近的方法给出了Gerber—Shiu 函数的渐近解． 第五章在多层分红的经典风险模型的基础上，考虑了马氏环境对 索赔额