第八章线性规划扩展.pptVIP

第八章线性规划的扩展 通过前面的几章我们已经看到，线性规划是管理科学的一种重要的技术，其基本特点是只有一个目标，且目标函数和约束条件都是线性的，变量也是可分的。但是，我们接下来会看到，有些问题并不一定满足这些条件，当这些条件当中的一个或几个不满足时，如何利用线性规划的扩展方法来解决问题是这一章的主要内容。 §8.1整数规划 前面讨论的问题中，决策变量没有整数要求，有些问题中虽然决策变量有整数要求，但非整数也是可以接受的。例如，在伟恩德玻璃制品公司的产品组合问题中，本来门和窗都应是整数才对，但若出现0.5个门可以认为是做了一个门的一半工作。而有些问题中的决策变量出现分数就不被允许。 TBA航空公司的例子 TBA航空公司是一家地区性公司，从事小型飞机的短途运输。公司运营状况良好，目前正考虑扩展业务。 公司管理层面临的主要问题是要在两种决策中做出选择：是购买新小型机增加短途运输，还是购买一些大型机提供跨省市航班，从而将市场扩大到整个国家，抑或同时采取两种措施。许多因素都影响着管理层的决策，但其中最重要的一点仍然是哪种措施可能会带来最大的利润。 TBA航空公司问题的数据 解决此问题，很容易想到线性规划并建立如下模型（设购买小型机s架，大型机l 架）： 利用Excel电子表格，很快就可以得到问题的最优解s=2，l=1.8，总利润为L=$1100万。显然购买1.8架飞机是不可能的，因此，这一最优解并不能解决实际问题。于是，很自然地想到用四舍五入的办法，即取s=2，l=2,或者干脆舍去的办法取s=2,l=1。但显然前者的花费超过了$1亿，而后者对应的利润$700万不如取s=0,l=2时对应的利润$1000万。所以试图通过线性规划的求解立即得到整数规划的解释不现实的，尽管它们之间确实关系密切。 整数规划指的是决策变量部分或全部取整数的线性规划，可分为全部变量都取整数的纯整数规划和部分变量取整数的混合整数规划，此外全部变量只取0或1的整数规划又成为0—1规划（下一章） TBA航空公司问题.xls §8.2可分规划 需要加班时的伟恩德玻璃公司问题 在第二章中我们曾讨论过伟恩德玻璃公司的问题，现在公司接到了一项特别的订单，要求在接下来的四周内在工厂1和工厂2生产手工艺品。为了完成这一定单就必须从原产品的生产中调出一部分的工人，因此剩下的工人为了能够最大限度的利用生产能力就必须加班工作。当然由于加班的额外成本会降低单位产品利润。 需要加班的伟恩德问题的数据 边际收益递减规律 在前面几章的讨论中我们可以看出，线性规划（最大化)的一个最基本的要求是目标函数是各项活动的水平与其单位利润的乘积。然而在现在的问题中，单位利润是变动的（确切地说是变小的）。这种规律称为边际利润递减规律。对符合这种规律的问题来说，可以利用线性规划的可分技术来解决。具体做法是，引入可分决策变量，得到新的线性规划模型来求解。 设DR=正常工作每周生产的门的数量 设DO=加班工作每周生产的门的数量 设WR=正常工作每周生产的窗的数量 设WR=加班工作每周生产的窗的数量 则有新的数学模型： 需要加班的伟恩德公司问题.xls 从以上的Excel电子表格中可以看出，尽管我们没有刻意要求只有正常时间用完以后才能使用加班时间，但计算结果正好如我们所愿，这就是边际收益递减规律在起作用。试想，如果我们将模型中的200改为600将会出现怎样的结果？ §8.3非线性规划 所谓非线性规划，就是目标函数和约束条件都是决策变量的非线性函数，但是很多的实际问题约束条件仍然是线性的，以下是两个实例： 1.伟恩德问题 我们知道在市场营销中，销售量往往是价格的递减函数，因此若设门的售价为P=375–25D，则门的利润为P· D=375D–25D2，同理窗的利润为P?W=700W–66 2/3W2 于是新的伟恩德问题的数学模型就变为： 需要加班的伟恩德公司问题.xls 2.投资组合问题 我们知道，投资组合问题是一个多指标决策问题（数学上叫做多目标规划），即我们用一定的资金去投资某一个或某些项目（如股票、债券、实业等），和储蓄不同的是，不仅要关注所得的收益，还要考虑承担的风险。通常是收益越大，风险也越大。此时单纯考虑收益显然是不合时宜的，关键的问题是获得收益与风险之间的平衡。这对于不同的投资者会有不同的做法。 风险喜好者（赌徒）考虑收益较多； 风险中性者两方面都要顾及； 风险厌恶者考虑风险较多。 一般讨论的模型是： 在预期回报不低于最小可接受水平的条件下追求风险最小 此时的问题一般为非线性规划。 今有1000（千美元）资金可投入3种股票，其预期回报的最低可接受水平为300（千美元），下表示关于每种股票的相关数据： 每一单位股票的相关数据表 其数学模型为： 股票投资组合问题.xl