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基差震荡加大,套利机会增多2
衍生品市场日报
2010-07-02
基差震荡加大，套利机会增多 现货市场当日收盘表现
沪深300指数 2534.11 0.32%
IF1007 2546.00 0.00%
——沪深 300 股指期货日报（2010 年 7 月 2 日） IF1008 2562.00 -0.03%
胡海涛 研究员 蓝昭钦 研究助理 IF1009 2581.60 0.09%
电话： 020406 电话： 020667 IF1012 2637.00 0.29%
eMail: hht@ eMail: lzq3@
沪深300现指V型反转，成功守住2500
期指合约日内走势图
沪深300现指开盘后难改前期弱市，稍有震荡后加速下滑，早盘收盘
沪深300 IF1007 IF1008 IF1009 IF1012
时轻易跌破2500 ，最低跌至2462.2点；午盘开市后不久，市场突然
2650.00
风云突变，现指开市强力拉升，并成功翻红站于红线之上，最后收于 2600.00
2534.11点，上涨0.32%。申万房地产指数上涨3.50% ，对大盘贡献 2550.00
巨大。 2500.00
2450.00
09:15 10:15 11:15 13:44 14:44
ETF基金除央企、超大盘ETF的成交金额小有减少外，其他ETF基金
的成交金额均有大幅增加。 .
V型反转重新引发市场做多热情
今天V型反转大幅波动的走势重新燃起了多头的热情，至少暂时放弃
了止损的计划；而空头在前期走势极度有利的背景下，自然也不会轻
易止盈。多空双方开始新一轮的博弈，导致整个市场持仓增加963手。
我们认为在下跌趋势中的反弹必须谨慎对待，需要密切关注价格的下
一步走势，顺势而为。
期现基差盘中震荡加大，套利机会增多
今天大盘行情大起大落，导致期现基差盘中的震荡加大，出现期现套
利机会的次数及持续时间均有增加。其中，IF1007在大盘午后的拉
升中两次出现超过30点的基差点位，IF1008合约的基差在相同时间
点更是一度接近50点，对应的期现套利收益空
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