基于随机出生力模型的变额年金定价.pdf

Dissertation Submitted to Hebei University of Technology for The Master Degree of Science in A lied Mathematics Variable Annuity Pricing Based On Stochastic Mortality Model by Jiang Wenrong Supervisor: Prof. He Hua Prof. Xu Jingfeng Nov 2013 万方数据 原创性声明 本人郑重声明：所呈交的学位论文，是本人在导师指导下，进行研究工作所 取得的成果。除文中己经注明引用的内容外，本学位论文的研宄成果不包含任何 他人创作的、已公开发表或者没有公开发表的作品的内容。对本论文所涉及的研 宄工作做出贡献的其他个人和集体，均己在文中以明确方式标明。本学位论文原 创性声明的法律责任由本人承担。 学位论文作者签名： 日期： 关于学位论文版权使用授权的说明 本人完全了解河北工业大学关于收集、保存、使用学位论文的规定。同意如 下各项内容：按照学校要求提交学位论文的印刷本和电子版本；学校有权保存学 位论文的印刷本和电子版，并采用影印、缩印、扫描、数字化或其它手段保存论 文；学校有权提供目录检索以及提供本学位论文全文或者部分的阅览服务；学校 有权按有关规定向国家有关部门或者机构送交论文的复印件和电子版；在不以赢 利为目的的前提下，学校可以适当复制论文的部分或全部内容用于学术活动。 (保密的学位论文在解密后适用本授权说明） 学位论文作者签名： 日期： 万方数据 河北工业大学硕士学位论文 摘 要 本文介绍了变额年金的基本概念，并详细介绍了几种离散死亡力 模型和连续死亡力模型，最后采用 CIR模型作为死亡力模型得出生存概 率和死亡概率的精确表达式.论文以最低满期利益保证的变额年金为 例 ，结合中国市场的实际情况估计了模型中的参数，我们得到了变形 后的Black-Scholes模型和Merton Jump-Diffusion模型的变额年金定价公 式 . 关键字：变 额年 金 死 亡 率 生 存 率 随 机 模 型 GMDB 万方数据 基于随机死亡力模型的变额年金定价