多险种风险模型及其破产几率.pdf

摘要 摘要 风险理论是利用概率论与随机过程的知识和方法，根据保险公司在经营中 的实际问题建立风险模型，并对风险进行定量分析和预测的一般理论．风险理 论的核心内容是研究保险公司的破产问题，破产概率已成为衡量保险公司偿付 能力的重要指标，是评估保险机构金融风险极其重要的尺度。由于经典风险模 型存在很大的局限性，为了更好的与实际相结合，许多人对经典模型进行了改 进． 一 经典风险模型的索赔过程是一齐次复合Poisson过程，只考虑了一类同质风 险．本文对具有两类索赔过程的风险模型的破产概率进行了研究，首先考虑了索 赔由两个独立的复合Poisson过程引起的风险模型，不仅给出了总破产概率的公 式，还利用更新定理理论的方法得到了由每一类索赔过程所引起的破产概率所 过程引起的风险模型，利用谱负L6Vy过程的性质得到了总破产概率的公式，利 用Gamma过程是复合Poisson过程的极限的性质，同样得到了由每一类索赔过 程所引起的破产概率的Lundberg近似。最后通过一个具体的数值例子，对两类 索赔所引起的破产概率进行了比较。 关键词：破产概率，累计索赔，复合Poisson过程，更新方程，Gamma过程， 谱负L6、，)r过程，Lundberg近似 Abstract Abstract Risk isa which theorygeneral themethodsof and theory byusing probability stochastictoestablishrisk process model totheactualsituationabom according insurance and company’S carriesoll and management quantitative analysispremium calculations．Thecore ofrisk isthe the on of theory investigation bankruptproblem insurance hasbecome companies．Ruin a elementbothinthe probability key measurementof ofinsurance andintheevaluationoffinancial insolvency companies riskinsurance of oftlle organizations．Becauselimitationoftheclassicalrisk model， sch