大维样本相关矩阵的整体谱分布的估计.pdfVIP

摘 要 大维随机矩阵特征值的研究始于19世纪50年代E．Wigner的工作．大维随 机矩阵的理论经过半个多世纪的发展已趋于成熟，在理论物理，信号处理，生物信 息等学科中被广泛应用．那么一个很重要的问题被提出，如何利用随机矩阵的理 论进行统计推断． 本文则讨论一个大维模型的统计问题一大维相关矩阵的总体谱分布的估计问 题．对于这个问题，当模型的阶数有限且已知的情况下，根据极限谱的支撑集的特 点和总体谱矩与极限谱矩之间的关系，分别提出了实域法和矩方法，且给出了其 相合估计．当模型的阶数未知时，提出了用cross-validation方法进行模型选择． 关键词：大维数据分析；随机矩阵；样本相关矩阵；样本相关矩阵的特征值； 谱分布；Stieltjes变换；Marc爸nko-Pastur分布． Abstract The on of dimensionalrandommatriceshas deveL study large long eigenvalues sincethe workof inthe1950’S．Afterthe opment pioneeringWigner development randommatrixbecomesmature ofhalfa of dimensional century,thetheorylarge andhasbeen in researchareassuchasthe appliedmany signalprocessing，thege- netic theoreticalandother exists statistic，the physics disciplines．However，there a issueabouthowtousetherandommatrix tomakethe veryimportant theory statisticalinference． Thisthesisdedicatestoastatistic forthe problem large-dimensionalmodel， whichisindeedthe of the distributionfrom problemestimatingpopulationspectral theobserved covariancematrix．Whenthemodelorderis sample known，wepro- therealfieldmethodandthemomentmethod tothecharacteristics pose according the themo= ofthelimit distribution’Sand between spectral support relationship andtheonesofthe meatsofthe distribution populationspect