带常利率的有限时破产几率的渐近性.pdfVIP

带常利率的有限时破产概率的渐近性 中文摘要 众所周知，破产理论是风险理论中的重要部分．近些年来，如何给出保险公 司中破产概率的渐近估计已经成为了风险理论中的热点问题，很多文章致力于研 究在随机环境下保险公司破产概率的渐近性．破产概率主要分为有限时和无限 时破产概率，本文将要讨论的问题是带常利率的有限时破产概率的渐近性．有限 时破产概率的渐近性又可进一步分为一致性和非一致性问题，这里，我们要研究 的是非一致性问题．在这一方面的研究中，Wang(2008)119】得到了标准和一个非标 准风险模型，即索赔额和索赔等待时间都是独立同分布的更新风险模型和只有索 赔额独立同分布，不考虑索赔等待时间分布的非标准风险模型的破产概率的渐近 性．近来，Li等(2009)t22]研究了带某些负相依的索赔额和索赔相依时间的破产概 率的渐近性．显然，相依的风险模型比标准风险模型更符合实际．另一方面，以往 的研究都是在索赔额同分布的前提下得出的结论，鲜少有人研究不同分布下的渐 近性．同分布的情形往往是比较理想化，在实际应用中保险公司所处理的索赔值 分布往往是不同分布的．在本文中，我们将要研究带不同分布且属于一种更宽广 的相依结构的索赔额的破产概率的渐近性．在第二章第一节中我们首先在同分布 的前提下将索赔额的相依关系