解不等式约束非线性规划的光滑切近亲近—BFGS法.pdf

解不等式约束非线性规划的光滑逼近一BFGS法 摘 要 本文对不等式约束非线性规划提出一种光滑逼近一BFGS法．利用光滑熵函数逼近 约束条件，得到只含～个等式约束的光滑优化问题逼近原问题．用BFGS法修正光滑逼 近问题Lagrange函数Hesse矩阵的逆的近似，导出只含一个线性约束的正定二次规划子 问题，其解存在雎一且可显式表达，因而免除了现有约束非线性规划方法中二次规划或 线性方程组子问题求解，节省每次迭代计算量，同时保持BFGS拟牛顿法的快速收敛性 质，文中给出以L·精确罚函数和光滑精确罚函数为价值函数的两种形式．数值实验显 示本文方法以很少的计算量快速迭代到最优解附近，表明方法的有效性． 关键词：不等式约束非线性规划，约束变尺度法，熵函数，光滑逼近，L。精确罚函 数．光滑精确罚函数 分类号：(中图)022i；(1991MR)90C33 ASMooTHAPPRoXIMATIoN—BFGSMETHoD FOR CoNSTRAINED INEQUALITY NoNLINEARPRoGRAMMING ABSTRACT for Inthis smooth method constrained paper，a approximation—BFGSsolvinginequality nonlinear is the fanction tothecon— presented．Byusingentropy approximate progratnming strained asmooth ofthe isderived problemoriginalproblem By functionsl approximation inverseoftheHessianmatrixofthe to the theBFGScorrection using approximate Lagrangian that definite with onelinear quadratic only function，the positive programming subproblem solveablethe solutionisobtained． is itis and constraint formulatedlalwaysuniquely explicit linear whichis orthe subproblemusually Thus，the quadratic equations general programming