谱正L#233;vy历程及其在风险理论中的应用.pdf

摘 要 中C为某个正常数，调节系数R为某个方程的根，u为初始准备金．本文研究了 推广的三类风险模型：带干扰的复合Poisson模型，带干扰的Gamma风险模烈， 率妒(u)分为两部分，一部分是由于索赔发生而导致破产的概率讥(“)，另一部分 是由于游弋而引起破产的概率幽(札)． 的谱正L∈、，y过程进行研究，利用Laplace指数及鞅测度变换证明了其破产概率(包 形式．由于我们推广的三类风险模型均为谱负Ldvy过程(跳点仅由索赔引起)，而 谱负Ldvy过程与谱正Ld、，y过程仅差一个负号，我们很容易将结果应用到具体模 模型和带干扰的逆Gaussian风险模型我们通过数值例考察干扰程度及保费率变化 对破产概率的影响． 程，调节系数，破产概率，Cramgr-Lundberg近似． Abstract Inthe classical modelofcollectiverisk isknownthatthe theory,it Cramdr- oftheruin has Lundbergapproximation the Cisa probabifitytype Ce—Ru，where coefficentRisasolveof positive some andUisthe constant，adjustment equation initialriskreserve．In this extendthe classicalmodelof paper，we collectiverisk tothree risk theory models：the Poisson perturbed compoundprocessperturbed Gamma diffusion bydiffusion，the andtheInverse processperturbed Gaussian by diffusion．Weassumethat process by thediffusionis8 perturbed Wiener process theruin can process·Now be astwo probability decomposed