金融保险中的大偏差题目.pdf

摘要 破产论是保险数学中最为活跃的研究课题之一，而大偏差问题很自然的 出现在大索赔额的金融保险问题中，特别是在再保问题中．这一问题已经 受到了越来越多的数学及金融界工作者的关注，关于大偏差问题的论文在 各种风险模型、各种轻重尾分布族中已经得到了许多好的结果．本文利用 这些已有的基础结果，将已有的单边概率推广到双边概率的情况；并将某 些结果适用的重尾分布族扩大到另一更广的分布族，得到了一些新成果． 根据内容本文分为下列三章： 本文第一章中，我们将使用关于具有规则变化尾的分布函数的一个基础 结论 P(晶一E岛卫)～P(max(Xl，·一，．‰)石)～n卢(罩)，n—+o。 以及两个关于过程(Ⅳ(t))t兰。的重要假设： 假设N1． 等^，琊)一+o。 假设N2．存在可任意小的正数s与d使得 ∑ P(Ⅳ(t)k)0+E)‘_+0，A(t)_÷∞． 七(1+即^(t) 出它的一个上下界，此即将大偏差问题中求{(s(t)一p(t))￡)的概率进一 步推广到求{Is(￡)一p(t)I”E)的概率． 我们得到了如下结果： 定理1．2．1若F∈ERV(一a，一卢)，其中lo≤卢oo，则有 P(IS(t)一p(￡)l“￡)≤^(t)￡一1p“ 对固定的70，当z兰(7+肛)A(t)时一致地成立． 定理1．2．2若F∈ERV(一叱一卢)，其中1D≤卢。。，则对任意的 E0，60，我们有 P(Is(t)一p(OIn￡)≥s叠id各． 在第二章中我们利用文献[7】得到的关于重尾族口中分布函数的某些性 质 定理KM．若F∈79并且有有限期望p．则有： (i)对任意的70，存在某一常数G(7)0使得 一Fn*(x)≥G(7)nF(口) 对所有的n2l及所有的。≥7n成立； (ii)对任意的7矿=max(卢，o)，存在某一常数D(7)0使得 F爵(z)SD(7)nF(x) 对所有的n≥1及所有的z≥7n成立． 推论耳[7】若F∈口并且有有限期望p．则对任意的，yp，存在某正常 数a(7)与D(7)使得 G(，y)仉F(。一np)≤】两(z)≤D(7)n户(茁一np) 对所有的n≥1及所有的∞≥7n成立． 我们得到了如下结果： 定理2．2．1若F∈口并且有有限期望p．则对任意的7p，存在某正常 数e(7)与D(7)使得 G(7)nF(石)茎P(Sn一住p譬)茎D(一r)nF(正) 对所有的n≥1及所有的z≥(7一p)n成立． 定理2．2．2若F∈口并且有有限期望p．则对任意的7p，存在某正常 数0(7)与西(7)使得 11 对所有的z≥(7一肛)A(￡)成立． 在第三章中我们仍需利用第一章中的两个重要假设N1，N2，以及Cline Hsing(1991)已经证得对亚指数分布族，即对F∈s的结果： 对每个固定的70，对。7n一致成立．在经典风险模型中研究精细大偏 差，我们得到了如下的结果： 定理3．2．1设(Ⅳ(t))z≥o是一个整值非负随机过程，且与独立同分布于 分布函数F的非负随机变量序列(五。)。2，独立，假设(Ⅳ(￡))t≥o满足条件 Ⅳl，Ⅳ2，进一步，假设F∈5，则有 P(S(t)一p(t)。)一^(t)F($) 一致的对每个固定的70，对z≥似(t)成立． 第四章中，我们考察双Poisson风险模型以及带干扰的双Poisson风险模 型下精细大偏差问题，以及几个极值的联合分布，得到了以下结果： Ⅳft) t=l F∈ERV(一Ot，一卢)，1a墨卢OO，贝4 P(S(t)一ES(t)∞)一^tP(z) 对V固定的满足7^甜的，y0，对o≥7她一敏戚立，即