随机利率下的纯保费和纯保费义务准备金.pdfVIP

摘 要 在现代保险业的发展中，精算理论有着非常重要的作用，而我国的精 算研究起步较晚，与世界上保险发达的国家有不小的差距，迫切需要引进 国际先进的保险精算理论，并结合我国国情加以应用。本文首先简要说踢 了保险精算的起源以及发展的趋势，介绍了保险精算的～些基本理论：利 息理论和年金的概念，生存函数的推导以及生命表的构成，寿险的基本形 式和保费的定义。本文的主要工作为以下两个方面： 1．随机利率下的纯保费和纯保费责任准备金 传统的精算理论中均假定利率是确定的，但实际上利率是随机波 动的。本文以布朗运动为基础建立了随机利率模型，并在此模型下进 行讨论，得到了随机利率模型下死亡保险的纯保费和纯保费责任准备 金的具体表达式，同时进一步分析了此模型下保险公司面临的动态风 险，最后给出了一个数值模拟结果。 2．实际应用中的保费计算方法 在利用随机利率得到纯保费和纯保费责任准备金时，回避了在实 际应用中会碰到的一些问题，本文通过一个保单实例来说明在实际应 用中保费的计算方法。 关键词 年金，布朗运动，随机利率，纯保费，纯保费责任准备金