随机微分方程修正的Euler方式的研究.pdf

目 录 目 录 中文摘要……………………………………………………………Ⅱ Abstract……．．…………………………………．…………………．．Ⅲ 绪论………．………………．……．．．…………．……………．，…… l 第一章基础知识……………………………………………………2 1．1布朗运动………………………………………………………2 1．2It5随机积分…………………………………………………．．3 1．3 It5公式……．．．…………．．．．……………．…………………．．5 1．4随机微分方程…………………………………………………．7 第二章Euler方法及其收敛性………………………………………．．1l 2．1基本的Euler格式………………………………………………11 2．2Euler方法的收敛性……………………………………………．12 第三章修正的Eulcr方法及其收敛性…………………………………．15 3．1修正的Eulcr方法的基本格式……………………………………15 3．2修正的Euler方法的收敛性………………………………………16 5．1分步向后的修正的Euler格式及其收敛性…………………………27 5．2收敛率………………………………………………………．．32 5．3向后的修正的Euler方法………………………………………．．36 第六章数值实验……………………………………………………38 参考文献……………………………………………………………41 致谢………………………………………………………………．．43 万方数据 中文摘要 摘要 本文研究了一类适用于扩散系数为关于时间t的确定性函数的随机微分 方程的修正的Euler方法，并在其漂移项系数分别满足全局Lipschitz条件，局 敛性。 最后通过数值实验说明了修正的Euler方法相较于经典的Euler方法更为精 确。 边Lipschilz条件，收敛性，向后分步 中图法分类号：0241．8 万方数据 英文摘要 Abstract Inthis aclassofmodifiedEulermethodstoa of work，we study appliedfamily with a SDEsdeterministicdiffusioncoefficientswith totimet．Andwe respect give resultformodifiedEulermethod thattheSDEisgloballyLip— convergence requiring schitz．Thenwediscussthe ofModifiedEulerSchemeunderthe strongconvergence thatthedrift ofSDE conditionaswell