非线性期望下最优多停时题目的研究.pdf

摘 要 关于线性期望下的最优停时问题已经有了一系列结果．近年来，由于非 线性期望理论的发展，非线性期望下的最优停时问题也成为大家关注的问题． 非线性期望包含期望￡．他们在此类非线性期望下研究了最优单停时问题，但 这两篇文章考虑的是一族非线性期望下的最优停时问题，而不是单个期望下的 最优停时问题．受这两篇文章的启发，我们考虑将线性期望下的最优多停时问 题的结果推广到一个非线性期望下．本文主要目的是将非线性期望理论应用于 最优多停时问题的研究，并在一定条件下得到了与线性期望多停时问题几乎平 行的结论，包括非线性期望￡下价值函数t，(s)=esss钆砌∈础，￡眇(伊)I兀】(其中 ￡为非线性期望)仍然为一个上鞅，使u(s)取上确界的最优停时p+∈础下的存 在性定理和它的计算方法等． 关键词：最优多停时，非线性期望，g一期望，倒向随机微分方程 Abstract Thereare results alreadymany about underlin— optinlalstoppingproblem ear Inrecent the ofnon—linear eXpectation． years，aS developments eXpectation fbrnon—linear toattractoursat— theory，optimalstopping expectationsbegin teIltion．In and 1yaodefinedacollectionof paper【1】a岫dpaper【2】，Bayraktar non—linear inwhichnon-lineaLr a caLse． eXpectations eXpectation￡isparticular And the studied underthiscollectionof they optimalsin91estoppingproblem thistwo considertoextendthe expectations．Inspjredby artjcles，we resultabout underlinear the optimal to non—linear multiplestopping expectations expec七ar tioneaSe．OuraimistosolVe the times under optimalmultiple stoppingproblem non—linear thattherearesimilar inboththelinear eXpectations．W宅find theory andthenon—linear